| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·期权的概念及其发展历史 | 第8-9页 |
| ·亚式期权 | 第9-12页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第12-15页 |
| ·问题的提出 | 第15-16页 |
| 2 期权定价的数理基础 | 第16-21页 |
| ·Brown 运动和原生资产价格演化过程 | 第16-18页 |
| ·It(o|^) 积分与It(o|^) 公式 | 第18-19页 |
| ·鞅理论和 Girsanov 测度转换定理 | 第19-21页 |
| 3 期权的传统定价方法 | 第21-29页 |
| ·Black-Scholes 方程和 Black-Scholes 公式 | 第21-24页 |
| ·欧式期权定价的鞅方法 | 第24-26页 |
| ·亚式期权的传统定价方法 | 第26-29页 |
| 4 亚式期权的保险精算定价方法 | 第29-41页 |
| ·欧式期权的保险精算定价 | 第30-32页 |
| ·算术平均亚式期权的保险精算定价 | 第32-36页 |
| ·几何平均亚式期权的保险精算定价 | 第36-41页 |
| 总结与展望 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |