| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-15页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·期货及股指期货 | 第11-12页 |
| ·期货市场的功能 | 第12页 |
| ·股指期货风险 | 第12-13页 |
| ·本文完成的工作 | 第13-15页 |
| 第二章 保证金率计算模型及期货风险预警方法 | 第15-24页 |
| ·保证金率计算模型 | 第15-20页 |
| ·保证金制度 | 第15-16页 |
| ·保证金率计算模型 | 第16-20页 |
| ·期货风险预警方法 | 第20-22页 |
| ·信号分析法 | 第21页 |
| ·回归法 | 第21页 |
| ·神经网络法 | 第21-22页 |
| ·风险价值法 | 第22页 |
| ·本章小结 | 第22-24页 |
| 第三章 极值理论 | 第24-33页 |
| ·广义极值分布 | 第24-28页 |
| ·广义Pareto 分布 | 第28-30页 |
| ·复合极值理论 | 第30-33页 |
| 第四章 Poisson-GP 分布及其应用 | 第33-41页 |
| ·Poisson-GP 复合超出量分布 | 第33-34页 |
| ·Poisson-GP 分布在保证金率计算中的应用 | 第34-40页 |
| ·数据分析 | 第34-36页 |
| ·阈值选取 | 第36-37页 |
| ·Poisson-GP 保证金率计算模型及与相关模型的比较 | 第37-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第五章 股指期货风险预警系统的建立 | 第41-48页 |
| ·股指期货违约风险预警系统 | 第41-45页 |
| ·实例分析 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第六章 总结与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 个人简历 | 第53页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第53页 |