| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 0 前言 | 第8-11页 |
| ·选题的背景与意义 | 第8-9页 |
| ·本文的研究内容与体系安排 | 第9-10页 |
| ·本文的创新和不足 | 第10-11页 |
| 1 股票价格波动理论 | 第11-21页 |
| ·股票价格波动特征 | 第12-14页 |
| ·股票价格波动模型 | 第14-21页 |
| ·随机游走模型 | 第15-16页 |
| ·单位根模型 | 第16-17页 |
| ·对数正态分布模型 | 第17页 |
| ·ARCH 族模型 | 第17-21页 |
| 2 中国股票市场价格波动特征研究 | 第21-32页 |
| ·中国股票市场价格波动历史 | 第21-27页 |
| ·第一个股市周期 | 第22-23页 |
| ·第二个股市周期 | 第23-26页 |
| ·第三个股市周期 | 第26-27页 |
| ·基于GARCH 族模型的中国股指波动特征分析 | 第27-31页 |
| ·数据选取 | 第27-29页 |
| ·GARCH 模型分析 | 第29-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 3 基于经济控制论的股票市场价格决定模型 | 第32-43页 |
| ·经济控制论介绍 | 第32-33页 |
| ·一般商品价格形成机制 | 第33-35页 |
| ·需求理论 | 第33-34页 |
| ·供给理论 | 第34-35页 |
| ·市场均衡理论 | 第35页 |
| ·股票价格形成机制 | 第35-43页 |
| ·股票的供给及特征分析 | 第36-38页 |
| ·股票的需求及特征分析 | 第38-41页 |
| ·股票市场均衡价格的形成 | 第41-43页 |
| 4 极端条件下的模型求解及影响机制研究 | 第43-54页 |
| ·极端条件下的模型求解 | 第44-47页 |
| ·市场参与者完全为非理性投机者 | 第44-45页 |
| ·市场参与者完全为理性投资者 | 第45-47页 |
| ·股票市场价格波动影响因素分析 | 第47-54页 |
| ·股票市场价格波动的外部因素 | 第47-51页 |
| ·股票市场价格波动的内部因素 | 第51-54页 |
| 5 中国股票市场价格波动影响机制实证检验 | 第54-65页 |
| ·变量及数据的选取 | 第55-56页 |
| ·计量经济学方法选择 | 第56-58页 |
| ·数据平稳性分析 | 第56-57页 |
| ·协整分析 | 第57-58页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第58页 |
| ·实证分析 | 第58-65页 |
| ·数据平稳性分析 | 第58-59页 |
| ·股票价格波动与成交量之间的关系 | 第59-62页 |
| ·股票价格波动与GDP 和M2 之间的关系 | 第62-65页 |
| ·结果解释 | 第65页 |
| 6 结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录 | 第70-73页 |
| 附录一 （股票市场均衡价格形成公式推导） | 第70-71页 |
| 附录二 （市场参与者完全为非理性投机者的方程求解） | 第71页 |
| 附录三 （市场参与者完全为理性投机者的方程求解） | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73页 |