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我国商业银行操作风险管理研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 绪论第13-24页
   ·本文研究背景及意义第13-15页
   ·文献综述第15-18页
   ·本文研究内容和方法第18-24页
     ·研究内容第18-20页
     ·研究方法第20-24页
第2章 基于新巴塞尔协议的操作风险内涵界定第24-38页
   ·新巴塞尔协议对操作风险的指导第24-29页
     ·巴塞尔协议在逻辑演进中提出操作风险第24-25页
     ·新巴塞尔协议的“三大风险”及相互关系第25-26页
     ·新巴塞尔协议“三大支柱”对操作风险管理的要求第26-29页
   ·商业银行操作风险的内涵界定第29-37页
     ·操作风险的定义第29-31页
     ·操作风险的分类第31-35页
     ·操作风险的特征第35-37页
   ·本章小结第37-38页
第3章 我国商业银行操作风险的现状及成因分析第38-55页
   ·我国商业银行操作风险的现状第38-42页
     ·操作风险损失频繁且金额巨大第38-40页
     ·我国的特殊性:欺诈事件比重最大且损失金额最多第40-42页
   ·我国商业银行操作风险成因分析第42-46页
     ·产权制度缺陷和政府干预过度第43页
     ·缺乏健全的管理框架第43-45页
     ·定性管理技术手段单一第45-46页
     ·定量管理技术十分薄弱第46页
   ·我国操作风险特殊性的深层次分析第46-52页
     ·引入博弈论分析我国操作风险的特殊性第47-48页
     ·欺诈与银行监管间的博弈模型假设第48页
     ·欺诈与银行监管间的博弈模型均衡及分析第48-52页
   ·本章小结第52-55页
第4章 我国商业银行操作风险管理框架的构建第55-73页
   ·操作风险管理框架的设计理念第55-57页
     ·新巴塞尔协议对操作风险管理框架的建议第55-56页
     ·稳健经营的理念第56页
     ·全面风险管理(Enterprise Risk Management,ERM)框架第56-57页
   ·国际操作风险管理的发展和先进实践第57-59页
   ·构建我国商业银行操作风险管理的总体框架第59-72页
     ·战略和政策第60-61页
     ·治理结构及职责第61-66页
     ·定性和定量管理技术第66-67页
     ·系统第67-69页
     ·保障体系和文化环境第69-72页
   ·本章小结第72-73页
第5章 完善我国商业银行操作风险定性管理技术:流程及工具第73-89页
   ·设计我国商业银行操作风险管理流程及工具图第73-78页
   ·操作风险识别工具第78-80页
   ·操作风险评估工具第80-82页
     ·关键控制准则(KCS)第80页
     ·关键控制自我评估(KCSA)第80-81页
     ·风险指标(KRIs)/计分卡方法(Scorecard Approaches)第81-82页
   ·操作风险处置和持续改进工具第82-83页
   ·操作风险报告工具第83-86页
     ·报告要求第83-84页
     ·报告概述(Reporting Minutes)第84-86页
   ·操作风险缓释工具第86-87页
   ·本章小结第87-89页
第6章 我国商业银行操作风险定量管理技术研究:模型的筛选和应用第89-108页
   ·新巴塞尔协议对操作风险度量模型的建议第89-94页
     ·基本指标法(Basic Indicator Approach,BIA)第89-90页
     ·标准法(Standardized Approach,SA)第90-91页
     ·高级计量法(Advanced Measurement Approaeh,AMA)第91-92页
     ·各类度量方法的比较分析第92-93页
     ·我国操作风险量化管理的长期努力方向:实施高级计量法第93-94页
   ·各类高级度量模型的比较和筛选第94-98页
     ·VaR和ES在风险资产计量中的应用第94-96页
     ·极值理论(EVT)两类模型BMM和POT的比较和筛选第96-98页
   ·我国商业银行操作风险高级度量模型的应用:POT模型第98-105页
     ·POT模型理论基础第98-100页
     ·POT模型中阈值u的确定第100-102页
     ·POT模型的计算机软件应用方法第102-104页
     ·对我国操作风险损失数据收集的建议第104-105页
   ·本章小节第105-108页
结论与展望第108-112页
参考文献第112-116页
附录第116-120页
致谢第120-121页
攻读学位期间发表的学术论文第121页

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