| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-24页 |
| ·本文研究背景及意义 | 第13-15页 |
| ·文献综述 | 第15-18页 |
| ·本文研究内容和方法 | 第18-24页 |
| ·研究内容 | 第18-20页 |
| ·研究方法 | 第20-24页 |
| 第2章 基于新巴塞尔协议的操作风险内涵界定 | 第24-38页 |
| ·新巴塞尔协议对操作风险的指导 | 第24-29页 |
| ·巴塞尔协议在逻辑演进中提出操作风险 | 第24-25页 |
| ·新巴塞尔协议的“三大风险”及相互关系 | 第25-26页 |
| ·新巴塞尔协议“三大支柱”对操作风险管理的要求 | 第26-29页 |
| ·商业银行操作风险的内涵界定 | 第29-37页 |
| ·操作风险的定义 | 第29-31页 |
| ·操作风险的分类 | 第31-35页 |
| ·操作风险的特征 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第3章 我国商业银行操作风险的现状及成因分析 | 第38-55页 |
| ·我国商业银行操作风险的现状 | 第38-42页 |
| ·操作风险损失频繁且金额巨大 | 第38-40页 |
| ·我国的特殊性:欺诈事件比重最大且损失金额最多 | 第40-42页 |
| ·我国商业银行操作风险成因分析 | 第42-46页 |
| ·产权制度缺陷和政府干预过度 | 第43页 |
| ·缺乏健全的管理框架 | 第43-45页 |
| ·定性管理技术手段单一 | 第45-46页 |
| ·定量管理技术十分薄弱 | 第46页 |
| ·我国操作风险特殊性的深层次分析 | 第46-52页 |
| ·引入博弈论分析我国操作风险的特殊性 | 第47-48页 |
| ·欺诈与银行监管间的博弈模型假设 | 第48页 |
| ·欺诈与银行监管间的博弈模型均衡及分析 | 第48-52页 |
| ·本章小结 | 第52-55页 |
| 第4章 我国商业银行操作风险管理框架的构建 | 第55-73页 |
| ·操作风险管理框架的设计理念 | 第55-57页 |
| ·新巴塞尔协议对操作风险管理框架的建议 | 第55-56页 |
| ·稳健经营的理念 | 第56页 |
| ·全面风险管理(Enterprise Risk Management,ERM)框架 | 第56-57页 |
| ·国际操作风险管理的发展和先进实践 | 第57-59页 |
| ·构建我国商业银行操作风险管理的总体框架 | 第59-72页 |
| ·战略和政策 | 第60-61页 |
| ·治理结构及职责 | 第61-66页 |
| ·定性和定量管理技术 | 第66-67页 |
| ·系统 | 第67-69页 |
| ·保障体系和文化环境 | 第69-72页 |
| ·本章小结 | 第72-73页 |
| 第5章 完善我国商业银行操作风险定性管理技术:流程及工具 | 第73-89页 |
| ·设计我国商业银行操作风险管理流程及工具图 | 第73-78页 |
| ·操作风险识别工具 | 第78-80页 |
| ·操作风险评估工具 | 第80-82页 |
| ·关键控制准则(KCS) | 第80页 |
| ·关键控制自我评估(KCSA) | 第80-81页 |
| ·风险指标(KRIs)/计分卡方法(Scorecard Approaches) | 第81-82页 |
| ·操作风险处置和持续改进工具 | 第82-83页 |
| ·操作风险报告工具 | 第83-86页 |
| ·报告要求 | 第83-84页 |
| ·报告概述(Reporting Minutes) | 第84-86页 |
| ·操作风险缓释工具 | 第86-87页 |
| ·本章小结 | 第87-89页 |
| 第6章 我国商业银行操作风险定量管理技术研究:模型的筛选和应用 | 第89-108页 |
| ·新巴塞尔协议对操作风险度量模型的建议 | 第89-94页 |
| ·基本指标法(Basic Indicator Approach，BIA) | 第89-90页 |
| ·标准法(Standardized Approach，SA) | 第90-91页 |
| ·高级计量法(Advanced Measurement Approaeh，AMA) | 第91-92页 |
| ·各类度量方法的比较分析 | 第92-93页 |
| ·我国操作风险量化管理的长期努力方向:实施高级计量法 | 第93-94页 |
| ·各类高级度量模型的比较和筛选 | 第94-98页 |
| ·VaR和ES在风险资产计量中的应用 | 第94-96页 |
| ·极值理论(EVT)两类模型BMM和POT的比较和筛选 | 第96-98页 |
| ·我国商业银行操作风险高级度量模型的应用:POT模型 | 第98-105页 |
| ·POT模型理论基础 | 第98-100页 |
| ·POT模型中阈值u的确定 | 第100-102页 |
| ·POT模型的计算机软件应用方法 | 第102-104页 |
| ·对我国操作风险损失数据收集的建议 | 第104-105页 |
| ·本章小节 | 第105-108页 |
| 结论与展望 | 第108-112页 |
| 参考文献 | 第112-116页 |
| 附录 | 第116-120页 |
| 致谢 | 第120-121页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第121页 |
