| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-26页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第12-19页 |
| ·研究背景 | 第12-16页 |
| ·研究的现实意义 | 第16-19页 |
| ·研究现况及问题的提出 | 第19-22页 |
| ·利率期限结构研究现状及文献综述 | 第19-21页 |
| ·衍生品定价研究现状及文献综述 | 第21-22页 |
| ·问题的提出 | 第22页 |
| ·本文主要的研究内容和创新点 | 第22-25页 |
| ·研究思路与方法 | 第22-23页 |
| ·主要研究内容 | 第23-24页 |
| ·主要创新点 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第二章 理论基础 | 第26-43页 |
| ·预备知识 | 第26-29页 |
| ·概率空间 | 第26-27页 |
| ·风险中性定价原理 | 第27页 |
| ·鞅的概念 | 第27-28页 |
| ·风险中性与鞅 | 第28页 |
| ·鞅变换定理 | 第28-29页 |
| ·Feynman-Kac定理 | 第29页 |
| ·利率期限结构理论 | 第29-36页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第30-32页 |
| ·随机利率期限结构理论 | 第32-36页 |
| ·金融资产价格行为 | 第36-37页 |
| ·连续时间理论 | 第36-37页 |
| ·金融资产价格行为 | 第37页 |
| ·衍生证券定价的一般方法 | 第37-41页 |
| ·期货及远期定价 | 第38页 |
| ·互换定价 | 第38-39页 |
| ·期权定价 | 第39-41页 |
| ·衍生证券定价的数值方法 | 第41-43页 |
| ·蒙特卡洛模拟方法 | 第41-42页 |
| ·有限差分法 | 第42页 |
| ·马尔科夫近似法 | 第42-43页 |
| 第三章 NS模型的经济分析及纯预期假说检验 | 第43-64页 |
| ·概述 | 第43-46页 |
| ·中国的利率市场化 | 第43-44页 |
| ·研究综述及问题提出 | 第44-46页 |
| ·模型描述 | 第46-47页 |
| ·标准NS（Nelsen-Siegel）模型 | 第46-47页 |
| ·NS扩展模型SNS（Svensson -Nelsen-Siegel） | 第47页 |
| ·模型的估计 | 第47-51页 |
| ·数据说明 | 第48页 |
| ·实证结果 | 第48-51页 |
| ·NS模型跨期一致性的经济分析 | 第51-57页 |
| ·宏观经济变量 | 第51-52页 |
| ·NS模型的经济分析 | 第52-57页 |
| ·收益曲线的预期假设 | 第57-62页 |
| ·NS模型的衰减因子 | 第57-58页 |
| ·纯预期假说的推导 | 第58-59页 |
| ·PEH的检验及应用 | 第59-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 第四章 仿射期限结构在中国债券市场中的应用研究 | 第64-81页 |
| ·概述 | 第64-65页 |
| ·考虑宏观因素的仿射利率期限结构模型 | 第65-69页 |
| ·宏观因素选择 | 第65-67页 |
| ·结合宏观因素的仿射利率期限结构模型 | 第67-68页 |
| ·零息票债券价格 | 第68-69页 |
| ·参数估计 | 第69-74页 |
| ·Kalman滤波 | 第69-71页 |
| ·数据说明 | 第71-72页 |
| ·估计结果 | 第72-74页 |
| ·宏观经济因素的风险溢价分析 | 第74-77页 |
| ·模型的进一步分析：货币政策 | 第77-79页 |
| ·本章小结 | 第79-81页 |
| 第五章 考虑宏观变量仿射期限结构的利率衍生品研究 | 第81-96页 |
| ·概述 | 第81-85页 |
| ·全球场外衍生品市场概述 | 第81-82页 |
| ·利率衍生品定价研究综述 | 第82-85页 |
| ·仿射利率期限结构及其参数估计 | 第85-87页 |
| ·利率衍生工具定价 | 第87-95页 |
| ·利率互换定价 | 第87-90页 |
| ·利率上限定价 | 第90-93页 |
| ·其他利率衍生工具的定价 | 第93-95页 |
| ·本章小结 | 第95-96页 |
| 第六章 仿射期限结构下债券衍生工具定价研究 | 第96-119页 |
| ·概述 | 第96-101页 |
| ·全球场内衍生品市场概述 | 第96-99页 |
| ·国外研究现状 | 第99-100页 |
| ·问题的提出 | 第100-101页 |
| ·仿射期限结构模型及其参数估计 | 第101-103页 |
| ·常用贴现债券期权定价 | 第101-102页 |
| ·包含宏观变量的仿射期限结构模型及其参数估计 | 第102-103页 |
| ·贴现债券衍生工具定价 | 第103-111页 |
| ·贴现债券期权定价 | 第103-106页 |
| ·贴现债券远期与期货 | 第106-108页 |
| ·贴现债券期货期权定价 | 第108-111页 |
| ·附息债券及其衍生品定价 | 第111-117页 |
| ·附息债券价格 | 第111-113页 |
| ·固定利率附息债券期货定价 | 第113-114页 |
| ·固定利率附息债券期权定价 | 第114-117页 |
| ·本章小结 | 第117-119页 |
| 第七章 随机环境下商品期货定价研究 | 第119-135页 |
| ·概述 | 第119-122页 |
| ·我国期货市场 | 第119-120页 |
| ·国外期货定价研究现状 | 第120-122页 |
| ·国内期货定价研究现状及问题提出 | 第122页 |
| ·商品期货随机因素模型 | 第122-127页 |
| ·商品期货价格决定因素 | 第122-123页 |
| ·影响期货价格的随机因素模型 | 第123-124页 |
| ·商品期货定价 | 第124-126页 |
| ·商品期权定价 | 第126-127页 |
| ·数值计算及算例演示 | 第127-133页 |
| ·模型估计 | 第127-128页 |
| ·数据描述 | 第128-129页 |
| ·参数估计结果 | 第129-130页 |
| ·期货价格数值解 | 第130-133页 |
| ·期权价格数值解 | 第133-134页 |
| ·本章小结 | 第134-135页 |
| 第八章 总结与展望 | 第135-138页 |
| ·全文小结 | 第135-136页 |
| ·今后研究展望 | 第136-138页 |
| 参考文献 | 第138-148页 |
| 发表论文和参加科研情况 | 第148-149页 |
| 发表论文 | 第148页 |
| 攻读博士期间主要科研经历 | 第148-149页 |
| 致谢 | 第149页 |