我国开放式基金风险管理研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-14页 |
| ·开放式基金市场风险分析研究 | 第8-10页 |
| ·开放式基金市场风险防范研究 | 第10-12页 |
| ·开放式基金流动性风险研究 | 第12-14页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·论文主要内容 | 第15-16页 |
| 第二章 开放式基金风险管理的特性 | 第16-21页 |
| ·开放式基金风险的形成 | 第16-18页 |
| ·风险的含义 | 第16-17页 |
| ·开放式基金风险类型 | 第17-18页 |
| ·开放式基金风险管理的特性 | 第18-21页 |
| ·风险管理的含义 | 第18-19页 |
| ·中国开放式基金风险管理的特点 | 第19-21页 |
| 第三章 开放式基金市场风险分析 | 第21-46页 |
| ·开放式基金市场风险分析的方法 | 第21-27页 |
| ·开放式基金的基本度量方法 | 第21-23页 |
| ·开放式基金市场风险度量方法的新发展 | 第23-27页 |
| ·开放式基金市场风险的度量—VaR 的计算 | 第27-35页 |
| ·VaR 的一般计算方法 | 第27-29页 |
| ·VaR 计算的历史模拟法 | 第29-31页 |
| ·VaR 计算的分析方法—Delta 类模型 | 第31-34页 |
| ·VaR 计算的Monte Carlo 模拟方法 | 第34-35页 |
| ·开放式基金投资组合风险构成分析 | 第35-38页 |
| ·边际VaR | 第36页 |
| ·成分VaR | 第36-37页 |
| ·增量VaR | 第37-38页 |
| ·开放式基金市场风险分析实证 | 第38-46页 |
| ·基金净值的风险测量 | 第38-39页 |
| ·基金投资组合的风险测量 | 第39-42页 |
| ·基金投资组合风险构成分析 | 第42-44页 |
| ·问题分析 | 第44-46页 |
| 第四章 开放式基金市场风险的防范 | 第46-66页 |
| ·开放式基金风险防范的策略 | 第46-47页 |
| ·开放式基金投资决策模型 | 第47-58页 |
| ·Markowitz 的均值—方差模型及其发展 | 第48-51页 |
| ·均值—VaR 优化模型 | 第51-54页 |
| ·VaR 约束下的均值—方差模型 | 第54-58页 |
| ·开放式基金市场风险控制实证分析 | 第58-66页 |
| ·均值—方差模型 | 第58-60页 |
| ·均值—VaR 模型 | 第60-61页 |
| ·VaR 约束的均值—方差模型 | 第61-65页 |
| ·问题分析 | 第65-66页 |
| 第五章 开放式基金流动性风险分析与控制 | 第66-79页 |
| ·开放式基金流动性风险的定义及特点 | 第66-68页 |
| ·我国开放式基金流动性风险管理的特点 | 第68-69页 |
| ·流动性风险的测度及风险控制模型 | 第69-74页 |
| ·证券流动性风险指标设计 | 第69-70页 |
| ·流动性调整的VaR | 第70页 |
| ·LVaR 值的计算 | 第70-71页 |
| ·开放式基金流动性风险测度与风险控制模型 | 第71-74页 |
| ·开放式基金流动性风险的实证分析 | 第74-79页 |
| 第六章 结束语 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-84页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第84-85页 |
| 致谢 | 第85页 |
