沪深300指数期货套利的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·期货套利的研究现状 | 第10-15页 |
| ·主要研究内容和创新之处 | 第15-16页 |
| ·主要研究内容 | 第15页 |
| ·本文的创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 股指期货的历史回顾和现状 | 第16-33页 |
| ·期货市场及期货品种 | 第16-17页 |
| ·中国期货市场的发展历程 | 第17-18页 |
| ·股指期货简介 | 第18-21页 |
| ·世界主要股指期货合约 | 第21-28页 |
| ·道琼斯指数期货合约 | 第21-22页 |
| ·标准普尔500 综合指数期货 | 第22-23页 |
| ·纳斯达克指数期货 | 第23-24页 |
| ·日经225 平均股价指数期货 | 第24页 |
| ·英国的富时100 指数期货 | 第24-25页 |
| ·法国的CAC-40 指数期货 | 第25页 |
| ·香港恒生股指期货 | 第25-27页 |
| ·台湾股指期货 | 第27页 |
| ·新华富时A50 指数期货 | 第27-28页 |
| ·沪深300 指数期货 | 第28-33页 |
| ·我国股价指数 | 第28-29页 |
| ·沪深300 指数股票构成 | 第29页 |
| ·沪深300 指数的编制 | 第29-31页 |
| ·沪深300 指数期货合约 | 第31-33页 |
| 第三章 沪深300 指数期货期现套利理论及其实证 | 第33-45页 |
| ·股指期货套利的前提 | 第33页 |
| ·股指期货合约套利的种类 | 第33-34页 |
| ·股指期货合约期现套利的套利理论 | 第34-37页 |
| ·股指期货的理论价格 | 第34-35页 |
| ·无套利区间上下限 | 第35-37页 |
| ·套利收益 | 第37页 |
| ·沪深300 指数期货期现套利实证 | 第37-45页 |
| ·沪深300 与沪深300 指数期货的相关性分析 | 第37-38页 |
| ·沪深300 指数期货的理论价格 | 第38-39页 |
| ·构建股票组合拟合沪深300 指数 | 第39-40页 |
| ·构建ETF 组合拟合沪深300 指数 | 第40-43页 |
| ·期指—ETF 组合套利统计 | 第43-45页 |
| 第四章 沪深300 指数期货跨期套利理论及其实证 | 第45-56页 |
| ·跨期套利类型 | 第45页 |
| ·跨期套利触发条件 | 第45-47页 |
| ·日间跨期套利 | 第47-51页 |
| ·日内跨期套利 | 第51-54页 |
| ·跨期套利统计 | 第54-56页 |
| 第五章 到期日套利 | 第56-63页 |
| ·股指期货合约到期日套利的套利理论 | 第56页 |
| ·沪深300 股指期货到期日交割情况 | 第56-57页 |
| ·到期日套利的实证 | 第57-63页 |
| 第六章 结论 | 第63-65页 |
| ·研究总结 | 第63-64页 |
| ·展望 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第69-70页 |
