| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-23页 |
| ·研究背景 | 第7-17页 |
| ·研究内容 | 第17-19页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·本文的体系结构 | 第19-21页 |
| ·创新之处 | 第21-23页 |
| 第二章 操作风险度量管理综述 | 第23-39页 |
| ·操作风险模型化的发展历史 | 第23-24页 |
| ·操作风险的界定 | 第24-27页 |
| ·操作风险度量模型 | 第27-32页 |
| ·操作风险模型的新进展、新思路及发展方向 | 第32-36页 |
| ·操作风险度量方法面临的主要挑战 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第三章 我国操作风险现状研究 | 第39-50页 |
| ·我国操作风险现状 | 第39-42页 |
| ·我国商业银行操作风险 | 第42-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第四章 OPRISK~+模型和MONTE CARLO 模拟 | 第50-67页 |
| ·OPRISK~+模型 | 第50-60页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第60-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 第五章 基于极值理论的操作风险度量 | 第67-83页 |
| ·引言 | 第67-68页 |
| ·极值理论和VAR | 第68-82页 |
| ·本章小结 | 第82-83页 |
| 第六章 操作风险资本金测定与分配 | 第83-100页 |
| ·从监管角度提出的操作风险度量模型 | 第83-89页 |
| ·操作风险经济资本测定 | 第89-91页 |
| ·操作风险业绩考核与资本分配 | 第91-99页 |
| ·本章小结 | 第99-100页 |
| 第七章 结论与展望 | 第100-103页 |
| ·本文的主要结论与创新 | 第100-102页 |
| ·进一步的研究 | 第102-103页 |
| 参考文献 | 第103-110页 |
| 攻读博士学位期间的科研成果与研究的课题 | 第110-111页 |
| 致谢 | 第111-112页 |