| 中文摘要 | 第1-8页 |
| 英文摘要 | 第8-9页 |
| 第一章 概论 | 第9-21页 |
| ·金融数学的发展 | 第9-10页 |
| ·期权定价的基础知识 | 第10-13页 |
| ·期权的基本概念 | 第10-12页 |
| ·影响期权价格的因素 | 第12-13页 |
| ·期权定价模型的数学基础 | 第13-17页 |
| ·Brown运动 | 第13-15页 |
| ·伊藤过程 | 第15页 |
| ·Radon-Nikodyn导数 | 第15-16页 |
| ·Girsanov定理的表述 | 第16-17页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第17-21页 |
| ·证券价格的变化过程 | 第17-18页 |
| ·证券价格自然对数变化过程 | 第18页 |
| ·Bfack-Scholes公式 | 第18-19页 |
| ·Black-Scholes微分方程 | 第19-20页 |
| ·求解Black-Scholes微分方程 | 第20-21页 |
| 第二章 借贷利率不同且为随机时具有随机寿命的未定权益定价 | 第21-32页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·欧式未定权益定价 | 第21-25页 |
| ·具有随机寿命的欧式未定权益定价 | 第25-32页 |
| ·欧式看涨期权 | 第25-27页 |
| ·欧式看跌期权 | 第27-28页 |
| ·养老金合约 | 第28-29页 |
| ·保险合同 | 第29-30页 |
| ·股票期权 | 第30-31页 |
| ·远期合约 | 第31-32页 |
| 第三章 股票价格遵循指数O-U过程情形下具有随机寿命的未定权益定价 | 第32-48页 |
| ·股价波动的指数O-U过程模型 | 第32页 |
| ·指数O-U过程随机模型的性质 | 第32-37页 |
| ·指数O-U过程模型下的股票价格 | 第32-33页 |
| ·指数O-U过程模型下的股票期权定价 | 第33-34页 |
| ·具有随机寿命的欧式未定权益定价 | 第34-37页 |
| ·连续利率下指数O-U模型的期权定价 | 第37-43页 |
| ·市场模型及期权定价 | 第38-39页 |
| ·具有随机寿命的欧式未定权益定价 | 第39-43页 |
| ·不连续随机利率下指数O-U模型的期权定价 | 第43-48页 |
| ·市场模型 | 第43页 |
| ·期权定价公式 | 第43-44页 |
| ·具有随机寿命的欧式未定权益定价 | 第44-48页 |
| 第四章 股票价格遵循跳跃-扩散过程情形下具有随机寿命的未定权益定价 | 第48-66页 |
| ·股票价格不连续的期权定价分析 | 第48页 |
| ·股票价格遵循带有非时齐Poisson跳-扩散过程 | 第48-57页 |
| ·期权定价公式 | 第49-50页 |
| ·具有随机寿命的欧式未定权益定价 | 第50-57页 |
| ·随机利率跳-扩散模型的期权定价 | 第57-66页 |
| ·随机利率下跳-扩散模型的欧式期权定价公式 | 第57-59页 |
| ·具有随机寿命的欧式未定权益定价 | 第59-66页 |
| 第五章 随机利率情形下具有随机寿命的多维Black-Scholes定价模型 | 第66-75页 |
| ·引言及预备性结果 | 第66-67页 |
| ·随机利率情形下多维欧式未定权益定价 | 第67-69页 |
| ·具有随机寿命的欧式未定权益定价 | 第69-75页 |
| ·欧式看涨期权 | 第70页 |
| ·欧式看跌期权 | 第70-71页 |
| ·养老金合约 | 第71页 |
| ·保险合同 | 第71-72页 |
| ·股票期权 | 第72页 |
| ·远期合约 | 第72-73页 |
| ·交换期权 | 第73页 |
| ·可转换债券 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 致谢 | 第79页 |
