信用风险模型的破产问题

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
第一章 引言	第8-13页
·风险理论简介	第8-9页
·经典风险模型及其推广	第9-12页
·经典风险模型	第9-11页
·经典风险模型的推广	第11-12页
·本文主要结构	第12-13页
第二章 一般信用风险模型	第13-17页
·模型的引入	第13-14页
·模型的描述	第13页
·模型的假设及相关定义	第13-14页
·主要结论	第14-17页
第三章 常利率下的信用风险模型的破产问题	第17-26页
·模型的引入	第17-18页
·有限时间内的破产概率	第18-20页
·破产时间的分布	第20-21页
·破产前一时刻的剩余分布	第21-23页
·破产时的余额分布	第23-24页
·破产前后盈余的联合分布	第24-26页
第四章 利率独立同分布的信用风险模型的破产问题	第26-35页
·模型的引入	第26-27页
·有限时间内的破产概率	第27-28页
·破产时间的分布	第28-30页
·破产前一时刻的剩余分布	第30-32页
·破产时的余额分布	第32-33页
·破产前后盈余的联合分布	第33-35页
第五章 利率相依的信用风险模型的破产问题	第35-43页
·模型的引入	第35-36页
·有限时间内的破产概率	第36-38页
·破产时间的分布	第38-39页
·破产前一时刻的剩余分布	第39-40页
·破产时的余额分布	第40-41页
·破产前后盈余的联合分布	第41-43页
第六章 总结	第43-44页
·信用风险模型总结	第43-44页
参考文献	第44-48页
致谢	第48-49页
攻读硕士学位期间的研究成果	第49页