几类离散风险模型的研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·风险理论简介 | 第8-9页 |
| ·经典风险模型的研究及其推广 | 第9-14页 |
| ·经典风险模型 | 第9-11页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第11-14页 |
| ·本论文内容和主要结果 | 第14-16页 |
| 第二章 预备知识 | 第16-22页 |
| ·齐次Poisson过程 | 第16-17页 |
| ·随机和 | 第17-18页 |
| ·条件期望 | 第18-19页 |
| ·鞅 | 第19页 |
| ·复合Poisson过程 | 第19-20页 |
| ·二项随机序列 | 第20-22页 |
| 第三章 离散时间单险种风险模型 | 第22-32页 |
| ·双二项风险模型 | 第22-25页 |
| ·模型的建立与描述 | 第22-23页 |
| ·破产模型的分析 | 第23-25页 |
| ·三项分布风险模型 | 第25-32页 |
| ·模型的建立与描述 | 第25-27页 |
| ·已有的结果 | 第27-29页 |
| ·简洁的Ψ(u)递推公式及算法 | 第29-30页 |
| ·破产概率实例分析与算法比较 | 第30-32页 |
| 第四章 离散时间双险种风险模型 | 第32-40页 |
| ·一般的双险种风险模型 | 第32-35页 |
| ·模型的建立与描述 | 第32-33页 |
| ·破产模型的分析 | 第33-35页 |
| ·广义双险种风险模型 | 第35-40页 |
| ·模型的建立与描述 | 第35-37页 |
| ·破产模型分析 | 第37-39页 |
| ·险种索赔都为指数分布的实例 | 第39-40页 |
| 第五章 离散时间相关多险种风险模型 | 第40-52页 |
| ·模型的建立与描述 | 第40-41页 |
| ·破产模型的分析与数字特征 | 第41-43页 |
| ·PCS模型的数字特征 | 第41-42页 |
| ·NBCC模型的数字特征 | 第42-43页 |
| ·相关性对保费的影响 | 第43-46页 |
| ·PCS模型中的结果 | 第44-45页 |
| ·NBCC模型中的结果 | 第45-46页 |
| ·调节系数的比较 | 第46-52页 |
| ·实际意义及预备知识 | 第46-47页 |
| ·在PCS模型中的结果 | 第47-49页 |
| ·在NBCC模型中的结果 | 第49-51页 |
| ·实例分析 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第56页 |
