| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·问题的提出 | 第8-13页 |
| ·问题提出的背景 | 第8-9页 |
| ·利率互换产品的涵义和种类 | 第9-10页 |
| ·利率互换的风险识别 | 第10-13页 |
| ·文献回顾 | 第13-14页 |
| ·本文研究思路和研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| 2 建行大连分行利率互换产品风险管理现状 | 第15-22页 |
| ·建行大连分行利率互换产品风险分析 | 第15-16页 |
| ·分行现行利率互换产品风险管理机制 | 第16-19页 |
| ·企业信用等级评定 | 第16-17页 |
| ·交易额度授信 | 第17-18页 |
| ·交易保证金的管理 | 第18-19页 |
| ·现行风险管理体制的不足 | 第19-22页 |
| ·风险管理组织架构方面 | 第19-20页 |
| ·产品风险度量机制方面 | 第20页 |
| ·风险管理流程方面 | 第20-21页 |
| ·风险管理技术方面 | 第21-22页 |
| 3 建行大连分行利率互换产品风险度量模型的建立 | 第22-32页 |
| ·产品风险度量模型的构建思路 | 第22页 |
| ·VaR方法的基本理论 | 第22-24页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第22-24页 |
| ·VaR计算的基本方法 | 第24页 |
| ·大连分行利率互换风险度量模型框架 | 第24-29页 |
| ·违约概率 | 第25-27页 |
| ·暴露风险的量化 | 第27-29页 |
| ·补偿风险的度量 | 第29页 |
| ·违约损失的计算 | 第29页 |
| ·风险度量模型的实践意义 | 第29-30页 |
| ·模型应用存在的不足 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 4 建行大连分行利率互换产品全面风险管理体系的构建 | 第32-40页 |
| ·风险管理组织架构的进一步完善 | 第32-33页 |
| ·动态风险管理机制的建立 | 第33-36页 |
| ·实行风险限额管理 | 第34页 |
| ·建立市值重估制度 | 第34-35页 |
| ·改进风险报告制度 | 第35页 |
| ·加强监控企业财务状况 | 第35页 |
| ·建立指标完备的统计信息系统 | 第35-36页 |
| ·提高风险预警的及时性和连续性 | 第36页 |
| ·风险管理流程的持续优化 | 第36-37页 |
| ·资源的优化配置 | 第37-38页 |
| ·专业化风险管理队伍的建设 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 5 案例应用分析 | 第40-45页 |
| ·案例背景介绍 | 第40页 |
| ·相关方案设计 | 第40页 |
| ·相关风险分析 | 第40-43页 |
| ·市场风险分析 | 第41-42页 |
| ·信用风险分析 | 第42-43页 |
| ·方案风险管理 | 第43-44页 |
| ·案例总结 | 第44-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第48页 |