| 引言 | 第1-12页 |
| 第一章 信用风险概述 | 第12-18页 |
| 第一节 信用风险的概念和定义 | 第12-13页 |
| 一、信用 | 第12页 |
| 二、信用风险 | 第12-13页 |
| 第二节 信用风险的特征 | 第13-16页 |
| 第三节 信用风险产生的原因分析 | 第16-18页 |
| 第二章 商业银行信用风险管理的发展与趋势 | 第18-29页 |
| 第一节 商业银行信用风险管理理论的发展 | 第18-20页 |
| 一、商业银行信用风险管理理论的起源和追溯 | 第18页 |
| 二、商业银行信用风险管理理论分类和述评 | 第18-20页 |
| 第二节 传统信用风险分析方法 | 第20-25页 |
| 一、传统信用风险分析方法分类和简评 | 第21-25页 |
| 二、传统信用风险分析方法存在的缺陷 | 第25页 |
| 第三节 现代信用风险度量模型 | 第25-29页 |
| 一、现代信用风险度量模型产生的原因和动力 | 第25-27页 |
| 二、现代信用风险度量模型简介 | 第27-29页 |
| 第三章 现代信用风险度量模型 | 第29-46页 |
| 第一节 信贷信用风险度量模型的理论基础和方法 | 第29-31页 |
| 一、时间价值理论 | 第29页 |
| 二、期权定价理论 | 第29-30页 |
| 三、投资组合理论 | 第30页 |
| 四、在险价值（VaR） | 第30-31页 |
| 第二节 CreditMetrics 模型 | 第31-40页 |
| 一、CreditMetrics 模型的基本思想 | 第31-32页 |
| 二、CreditMetrics 模型的计算 | 第32-34页 |
| 三、实例分析 | 第34-39页 |
| 四、CreditMetrics 模型评价 | 第39-40页 |
| 第三节 KMV 模型 | 第40-44页 |
| 一、KMV 模型的基本思路 | 第40-42页 |
| 二、预期违规率的计算 | 第42-43页 |
| 三、KMV 模型的评价 | 第43-44页 |
| 第四节 KMV 模型与CreditMetrics 模型的比较 | 第44-46页 |
| 第四章 现代信用风险度量模型在我国商业银行应用的思考和启示 | 第46-56页 |
| 第一节 我国商业银行信用风险管理的历史回顾 | 第46-48页 |
| 第二节 我国商业银行信用风险的现状和特点 | 第48-50页 |
| 第三节 加强我国商业银行信用风险管理的必要性和紧迫性 | 第50-51页 |
| 第四节 信用风险量化管理模型在我国应用的障碍以及制约因素 | 第51-53页 |
| 第五节 对我国商业银行加强信用风险量化技术的思考和建议 | 第53-56页 |
| 第五章 论文小结 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
| 原创性声明 | 第62页 |
| 论文使用授权声明 | 第62页 |
