应用连接函数计算投资组合的在险价值
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 在险价值简述 | 第9-19页 |
| ·引言 | 第9页 |
| ·在险价值的历史与发展 | 第9-10页 |
| ·在险价值及其计算方法 | 第10-13页 |
| ·在险价值的概念与特点 | 第10-11页 |
| ·在险价值的应用 | 第11页 |
| ·在险价值的计算 | 第11-13页 |
| ·极值理论 | 第13-15页 |
| ·极值理论的简介 | 第13-14页 |
| ·极值理论的应用 | 第14-15页 |
| ·极值理论的问题 | 第15页 |
| ·时间序列理论的文献综述 | 第15-17页 |
| ·连接函数理论的文献综述 | 第17-19页 |
| 第二章 连接函数的简介 | 第19-27页 |
| ·引言 | 第19页 |
| ·连接函数的定义和性质 | 第19-22页 |
| ·连接函数的分类 | 第22-23页 |
| ·连接函数的统计学推论 | 第23-27页 |
| ·非参数估计 | 第23-24页 |
| ·参数估计 | 第24-27页 |
| 第三章 期货投资组合的VaR计算与分析 | 第27-39页 |
| ·引言 | 第27页 |
| ·具体计算步骤 | 第27-31页 |
| ·实例计算 | 第31-36页 |
| ·计算相关系数矩阵 | 第31-33页 |
| ·计算投资组合的在险价值 | 第33-36页 |
| ·分析与结论 | 第36-39页 |
| 第四章 时间序列与连接函数的联合运用 | 第39-48页 |
| ·时间序列的简介 | 第39-41页 |
| ·时间序列在实例中的运用 | 第41-47页 |
| ·运用时间序列求条件期望值与条件标准差的估计值 | 第41-42页 |
| ·求各期货组合的在险价值 | 第42-47页 |
| ·分析与结论 | 第47-48页 |
| 第五章 尾部相关及其在VaR中的运用 | 第48-55页 |
| ·尾部相关的定义 | 第48-50页 |
| ·尾部相关在实例中的应用 | 第50-54页 |
| ·尾部相关矩阵的求解 | 第50-52页 |
| ·用尾部相关矩阵求解在险价值 | 第52-53页 |
| ·用历史数据对在险价值进行检验 | 第53-54页 |
| ·分析与结论 | 第54-55页 |
| 第六章 股票投资组合的VaR计算与分析 | 第55-64页 |
| ·数据计算 | 第56-60页 |
| ·绩差股组合 | 第56-57页 |
| ·绩优股组合 | 第57-58页 |
| ·周期性股组合 | 第58-59页 |
| ·非周期性股组合 | 第59-60页 |
| ·分析与结论 | 第60-64页 |
| 第七章 结论与展望 | 第64-66页 |
| ·结论 | 第64-65页 |
| ·展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
