信用风险模型及其在可再融资假设下的扩展研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 目录 | 第4-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-8页 |
| 第二章 信用风险定价模型 | 第8-21页 |
| ·信用风险定价方法发展的介绍及简要分析 | 第8-9页 |
| ·结构模型 | 第9-15页 |
| ·Merton(1974) | 第9-12页 |
| ·首次击穿模型—FPM | 第12-14页 |
| ·“结构模型”的其它扩展形式 | 第14-15页 |
| ·约化模型 | 第15-18页 |
| ·模型的建立 | 第15-18页 |
| ·模型扩展及评价 | 第18页 |
| ·混合模型 | 第18-21页 |
| 第三章 可再融资条件下的信用风险模型 | 第21-36页 |
| ·可再融资条件提出的现实依据 | 第21-23页 |
| ·可再融资模型 | 第23-32页 |
| ·模型假设 | 第23页 |
| ·准备知识 | 第23-25页 |
| ·模型建立 | 第25-32页 |
| ·具体例子及讨论 | 第32-36页 |
| 第四章 信用衍生产品 | 第36-41页 |
| ·定义 | 第36-37页 |
| ·产品种类介绍 | 第37-41页 |
| 第五章 资产组合信用风险评估管理工具 | 第41-50页 |
| ·CreditMetrics | 第42-46页 |
| ·单一债券的情形 | 第42-44页 |
| ·资产组合的情形 | 第44-46页 |
| ·KMV方法 | 第46-47页 |
| ·CreditRisk+ | 第47-49页 |
| ·CreditPorfolioView | 第49-50页 |
| 第六章 总结与展望 | 第50-52页 |
| ·总结 | 第50页 |
| ·可改进之处 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
