我国国债信用风险度量研究--基于KMV模型框架

1 绪论	第1-16页
·研究背景与意义	第8-9页
·国内外研究现状	第9-14页
·研究内容与结构	第14-15页
·研究方法与创新之处	第15-16页
2 我国国债信用风险的一般概述	第16-26页
·我国国债市场的发展历程及地位	第16-22页
·国债信用风险概念的界定	第22-23页
·我国国债市场信用风险状况及影响因素分析	第23-26页
3 研究的理论基础与方法	第26-41页
·信用风险研究方法综述	第26-29页
·期权定价理论及其应用	第29-33页
·基于期权理论的KMV模型	第33-41页
4 风险分布假设及其修正—核估计方法的应用	第41-47页
·传统的风险分布假设—正态分布	第41-42页
·正态分布假设的缺陷及修正的必要性	第42-44页
·核估计方法概述	第44-47页
5 我国债券市场信用风险实证研究	第47-55页
·样本数据选择与分析	第47-50页
·指标选取与模型构建	第50-52页
·实证结果与分析	第52-55页
6 结论与政策建议	第55-58页
·主要结论	第55页
·政策建议	第55-58页
结语	第58-59页
注释	第59-61页
参考文献	第61-64页
在学期间发表论文及科研成果清单	第64-65页
鸣谢	第65页