我国开放式基金绩效分析
| 第一章 文献回顾 | 第1-13页 |
| 第一节 传统基金评价 | 第8-9页 |
| 第二节 多因素模型对基金绩效的评价 | 第9-11页 |
| 第三节 基金持续性研究 | 第11页 |
| 第四节 国内基金评价研究的发展 | 第11-13页 |
| 第二章 目前基金业的基本情况 | 第13-16页 |
| 第一节 国外基金的基本情况 | 第13页 |
| 第二节 国内基金的发展 | 第13-14页 |
| 第三节 基金业绩评价的必要性 | 第14-16页 |
| 第三章 我国开放式基金投资风格的分析 | 第16-22页 |
| 第一节 基金投资风格类别 | 第16-17页 |
| 第二节 基准组合的确定 | 第17-18页 |
| 第三节 基金投资风格趋同性分析 | 第18-22页 |
| 一、净值收益率相关性分析 | 第18-19页 |
| 二、基金持股相似度分析 | 第19-20页 |
| 三、各基金净值收益率与大盘变动偏离度的分析 | 第20-22页 |
| 第四章 基金绩效的衡量 | 第22-40页 |
| 第一节 各基金收益的基本统计分析 | 第22-24页 |
| 第二节 风险调整后的绩效分析 | 第24-40页 |
| 一、无风险利率的确定 | 第25-26页 |
| 二、詹森α | 第26-30页 |
| 三、特雷诺(Treynor)指数 | 第30-31页 |
| 四、夏普(Sharpe)指数 | 第31-32页 |
| 五、大盘上升与下跌期间的绩效 | 第32-36页 |
| 六、基金业绩评价的因子分析 | 第36-40页 |
| 第五章 选股能力与择时能力分析 | 第40-46页 |
| 第一节 T-M(TREYNOR-MAZUY)模型 | 第40-42页 |
| 第二节 H-M模型 | 第42-44页 |
| 第三节 选股能力与择时能力相关性 | 第44-46页 |
| 第六章 绩效可持续性分析 | 第46-49页 |
| 第一节 分析方法 | 第46-47页 |
| 第二节 回归方程中过去业绩的计算 | 第47-49页 |
| 第七章 结论 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 后记 | 第54-56页 |
