| 第1章 引言 | 第1-10页 |
| 1．1 研究背景、研究意义和研究目的 | 第8-9页 |
| 1．2 研究方法与文章结构 | 第9页 |
| 1．3 本文的创新之处 | 第9-10页 |
| 第2章 对股市日收益率特征的检验 | 第10-21页 |
| 2．1 文献回顾 | 第10-12页 |
| 2．1．1 正态性检验研究回顾 | 第10-11页 |
| 2．1．2 异方差性检验研究回顾 | 第11-12页 |
| 2．2 研究方法 | 第12-14页 |
| 2．2．1 正态性检验方法 | 第12-13页 |
| 2．2．2 异方差性检验方法 | 第13-14页 |
| 2．3 实证研究 | 第14-20页 |
| 2．3．1 样本选择及数据处理 | 第14-15页 |
| 2．3．2 正态性检验 | 第15-18页 |
| 2．3．3 异方差性检验 | 第18-20页 |
| 2．4 本章结论 | 第20-21页 |
| 第3章 股市收益率的波动性与交易量的关系研究 | 第21-32页 |
| 3．1 文献回顾 | 第21-25页 |
| 3．1．1 收益率波动性研究回顾 | 第21-22页 |
| 3．1．2 交易量研究回顾 | 第22-25页 |
| 3．2 ARCH类模型简述 | 第25-28页 |
| 3．2．1 ARCH模型 | 第25-26页 |
| 3．2．2 GARCH模型 | 第26-27页 |
| 3．2．3 GARCH-M模型 | 第27页 |
| 3．2．4 TARCH模型 | 第27-28页 |
| 3．3 实证研究 | 第28-31页 |
| 3．3．1 样本数据及数据处理 | 第28-30页 |
| 3．3．2 模型设定及结果分析 | 第30-31页 |
| 3．4 本章结论 | 第31-32页 |
| 第4章 混合分布假说及其模型的实证检验 | 第32-43页 |
| 4．1 理论回顾 | 第32-35页 |
| 4．1．1 混合分布假说 | 第32-33页 |
| 4．1．2 标准的混合分布模型 | 第33-34页 |
| 4．1．3 修正的混合分布模型 | 第34-35页 |
| 4．2 研究方法 | 第35-38页 |
| 4．2．1 矩估计方法 | 第36-37页 |
| 4．2．2 GMM估计方法 | 第37-38页 |
| 4．3 实证研究 | 第38-41页 |
| 4．3．1 样本数据及数据处理 | 第38页 |
| 4．3．2 模型设定及结果分析 | 第38-41页 |
| 4．4 本章结论 | 第41-43页 |
| 第5章 收益率序列的分布正态化 | 第43-54页 |
| 5．1 理论回顾 | 第43-46页 |
| 5．1．1 对收益率序列变形以使其分布正态化 | 第43-44页 |
| 5．1．2 按交易量进程选取正态分布的收益率序列 | 第44-46页 |
| 5．2 实证研究 | 第46-53页 |
| 5．2．1 对日收益率序列进行变形以检验其分布的正态性 | 第46-50页 |
| 5．2．2 按交易量进程选取收益率序列以检验其分布的正态性 | 第50-53页 |
| 5．3 本章结论 | 第53-54页 |
| 第6章 全文总结 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |