| 引言 | 第1-11页 |
| 一、可转换债券定价理论研究 | 第11-20页 |
| (一) 可转换债券概述 | 第11-13页 |
| 1. 可转换债券的定义、性质 | 第11-12页 |
| 2. 可转换债券的附加条款 | 第12-13页 |
| (二) 可转换债券的价值特征 | 第13-15页 |
| 1. 有关的基本概念 | 第13-14页 |
| 2. 可转换债券的价值特征 | 第14-15页 |
| (三) 可转换债券定价理论研究的发展 | 第15-20页 |
| 1. 国外可转换债券定价理论研究 | 第15-18页 |
| 2. 国内可转换债券定价理论研究 | 第18-20页 |
| 二、中国上市公司可转换债券个案研究的定价模型选择 | 第20-28页 |
| (一) 可转换债券的债券部分价格的确定 | 第20页 |
| (二) 可转换债券的期权部分价格的确定 | 第20-27页 |
| 1. 期权定价的Black-Scholes模型 | 第21-23页 |
| 2. 期权定价的二叉树模型 | 第23-26页 |
| 3. 期权定价的蒙特卡罗模型 | 第26页 |
| 4. 期权定价的有限差分方法 | 第26-27页 |
| (三) 中国上市公司可转换债券个案研究的定价模型选择 | 第27-28页 |
| 三、中国上市公司可转换债券个案定价的样本选择 | 第28-41页 |
| (一) 样本选择原则 | 第28-29页 |
| (二) 样本数据 | 第29-38页 |
| (三) 参数估计 | 第38-41页 |
| 四、中国上市公司可转换债券个案定价的实证分析 | 第41-48页 |
| (一) 构造中国上市公司可转换债券个案定价的二叉树模型 | 第41-43页 |
| (二) 中国上市公司可转换债券定价的个案分析 | 第43-48页 |
| 五、结论 | 第48-49页 |
| 文献索引 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |