中国电力产业经济稳定性问题研究
| 第一章 绪论 | 第1-19页 |
| ·论文的研究背景 | 第9-15页 |
| ·问题的提出与研究意义 | 第9-11页 |
| ·研究现状 | 第11-14页 |
| ·电力产业经济系统建模 | 第11-12页 |
| ·电力市场稳定性 | 第12-13页 |
| ·电力产业经济波动性研究 | 第13页 |
| ·电力零售市场稳定性研究 | 第13页 |
| ·电力投资羊群效应分析 | 第13-14页 |
| ·存在的问题 | 第14-15页 |
| ·论文的基本结构和创新点 | 第15-19页 |
| ·论文的基本结构 | 第15-16页 |
| ·论文工作的创新点 | 第16-19页 |
| 第二章 电力产业经济及其稳定性 | 第19-27页 |
| ·电力商品的性质 | 第19页 |
| ·电力产业经济系统及其特征 | 第19-23页 |
| ·电力市场理论研究电力产业经济的局部问题 | 第23-24页 |
| ·电力产业经济稳定性的概念 | 第24-25页 |
| ·电力产业经济稳定性的层次关系 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 中国电力产业经济稳定性系统结构建模研究 | 第27-47页 |
| ·引言 | 第27页 |
| ·结构模型及其建模技术 | 第27-30页 |
| ·结构模型 | 第27-29页 |
| ·解释结构模型(ISM) | 第29-30页 |
| ·中国电力产业经济稳定性的意识模型 | 第30-38页 |
| ·中国电力产业经济稳定性影响要素的选择 | 第30页 |
| ·要素之间影响关系的确定 | 第30-38页 |
| ·要素之间影响关系的多样性 | 第30-31页 |
| ·两个要素之间相互作用关系的处理 | 第31-38页 |
| ·邻接矩阵与可达矩阵 | 第38-40页 |
| ·递阶结构有向图及其解释 | 第40-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第四章 中国宏观经济波动对电力产业传导关系研究 | 第47-70页 |
| ·引言 | 第47页 |
| ·研究方法 | 第47-54页 |
| ·异常值影响分析(观察法) | 第48-49页 |
| ·格兰杰(Granger)因果关系检验 | 第49-50页 |
| ·相关函数 | 第50-52页 |
| ·多元谱分析 | 第52-54页 |
| ·波动传导关系研究方法 | 第54页 |
| ·中国宏观经济波动对电力产业传动关系分析 | 第54-68页 |
| ·指标选取 | 第54-56页 |
| ·异常值检查 | 第56-58页 |
| ·相关函数分析 | 第58-61页 |
| ·VAR模型分析 | 第61-64页 |
| ·VAR模型参数估计与检验 | 第61-63页 |
| ·平稳性检验 | 第63-64页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第64-65页 |
| ·多元谱分析 | 第65-68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 第五章 中国电力投资市场羊群效应的博弈模型研究 | 第70-91页 |
| ·引言 | 第70-71页 |
| ·电力投资市场与金融市场羊群效应的区别 | 第71页 |
| ·混合战略博弈的纳什均衡 | 第71-72页 |
| ·电力投资博弈模型的战略式表示 | 第72-79页 |
| ·博弈模型的战略空间 | 第72-74页 |
| ·参与人的效用函数 | 第74-76页 |
| ·支付函数 | 第76-79页 |
| ·两种投资规模的成本曲线 | 第76-77页 |
| ·支付函数 | 第77-79页 |
| ·n= 2 时混合战略博弈的纳什均衡 | 第79-85页 |
| ·n= 2 混合战略的纳什均衡解 | 第79-80页 |
| ·n= 2 时参与人的反应对应函数 | 第80-81页 |
| ·n= 2 混合战略纳什均衡解的意义 | 第81-83页 |
| ·n= 2 竞争评价系数的意义 | 第83-85页 |
| ·博弈模型对中国电力投资市场羊群效应的解释 | 第85-89页 |
| ·n= 2 博弈结果的适用性 | 第85页 |
| ·羊群效应的发生机制 | 第85-88页 |
| ·n=2 时羊群效应发生机制 | 第85-86页 |
| ·n=3 时羊群效应发生机制 | 第86-88页 |
| ·对中国电力投资市场羊群效应的解释 | 第88-89页 |
| ·政策建议 | 第89页 |
| ·本章小结 | 第89-91页 |
| 第六章 中国电力零售价格管制的风险问题研究 | 第91-105页 |
| ·引言 | 第91页 |
| ·电力零售市场激励性管制模式的风险问题 | 第91-92页 |
| ·非寿险精算原理及在市场监管中的应用 | 第92-94页 |
| ·电力零售价格管制的风险模型 | 第94-100页 |
| ·管制资产的风险视图 | 第94-95页 |
| ·管制资产的风险收益 | 第95-96页 |
| ·管制资产的公允价值 | 第96-98页 |
| ·管制资产的稳健价格 | 第98-99页 |
| ·非寿险精算技术应用的经济合理性 | 第99-100页 |
| ·稳健价格的模拟算例 | 第100-103页 |
| ·本章小结 | 第103-105页 |
| 第七章 中国电力零售企业价差风险管理 | 第105-117页 |
| ·引言 | 第105-106页 |
| ·价差风险资本的规模与分配 | 第106-108页 |
| ·价差风险资本的规模 | 第106-107页 |
| ·价差风险资本的分配 | 第107-108页 |
| ·价差风险管理中最优合同电量 | 第108-112页 |
| ·风险管理问题与购电优化问题的区别 | 第108-109页 |
| ·价差风险管理中最优合同电量模型 | 第109-112页 |
| ·效率边界 | 第109页 |
| ·最优合同电量 | 第109-111页 |
| ·模型求解 | 第111页 |
| ·结果的解释 | 第111-112页 |
| ·最优合同电量的敏感性模拟 | 第112-115页 |
| ·本章结论 | 第115-117页 |
| 第八章 结论及展望 | 第117-120页 |
| ·主要研究结论 | 第117-119页 |
| ·研究展望 | 第119-120页 |
| 参考文献 | 第120-130页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第130-131页 |
| 致谢 | 第131页 |
