| 第一章 绪论 | 第1-13页 |
| ·论文研究的背景和问题的提出 | 第6-11页 |
| ·研究路线与研究成果 | 第11-13页 |
| 第二章 国内外研究现状 | 第13-22页 |
| ·计量经济学研究的最新进展 | 第13-16页 |
| ·金融高频数据分析已涉及的主要领域 | 第16-19页 |
| ·超高频数据分析 | 第19-22页 |
| 第三章 股票市场周内效应分析 | 第22-30页 |
| ·理论介绍及研究现状 | 第22-25页 |
| ·深圳股市周内效应实证研究 | 第25-30页 |
| 第四章 高频数据建模 | 第30-47页 |
| ·ARCH 族波动模型 | 第30-36页 |
| ·ACD 模型 | 第36-47页 |
| 第五章 高频数据建模实证分析 | 第47-64页 |
| ·准备工作 | 第47-54页 |
| ·运用AR-GARCH 模型进行实证分析 | 第54-56页 |
| ·运用GARCH-M 模型对深市进行实证分析 | 第56-60页 |
| ·运用EGARCH 模型对深市进行实证分析 | 第60-62页 |
| ·结论 | 第62-64页 |
| 结束语 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |