| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| ·本文的研究目的及主要内容 | 第7页 |
| ·复合期权概述 | 第7-11页 |
| ·复合期权价值的Black-Scholes定价模型 | 第8-9页 |
| ·复合期权应用概述 | 第9-11页 |
| 第二章 BSB模型及其数值实例 | 第11-16页 |
| ·BSB模型简介 | 第11-13页 |
| ·BSB模型的由来 | 第11页 |
| ·BSB模型的假设 | 第11页 |
| ·BSB模型的推导 | 第11-13页 |
| ·BSB模型的数值实例 | 第13-16页 |
| ·波动率区间确定 | 第13-14页 |
| ·数值实例 | 第14-16页 |
| 第三章 两期复合期权定价模型 | 第16-26页 |
| ·波动率不确定下复合期权定价模型 | 第16-17页 |
| ·隐式差分方法 | 第17-20页 |
| ·概述 | 第17-18页 |
| ·差分格式 | 第18-20页 |
| ·复合期权定价数值方法 | 第20-25页 |
| ·原生期权价格的数值方法 | 第20-22页 |
| ·复合期权价格的数值方法 | 第22-25页 |
| ·两期复合期权定价的算法 | 第25-26页 |
| 第四章 数值实例 | 第26-37页 |
| ·看跌期权的数值看涨期权 | 第26-29页 |
| ·看跌期权的美式看跌期权 | 第29-33页 |
| ·看跌期权的双障碍期权 | 第33-37页 |
| 第五章 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 在校期间研究成果 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |