| 内容摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 一、 研究背景 | 第8-11页 |
| 二、 研究目的 | 第11-12页 |
| 三、 主要创新 | 第12-13页 |
| 四、 研究内容架构 | 第13-14页 |
| 第二章 中国股市中惯性与反向投资策略的获利模式 | 第14-37页 |
| 一、 文献综述 | 第14-17页 |
| 二、 中国股市历史背景与特性-描述性分析 | 第17-18页 |
| 三、 数据处理与说明 | 第18-19页 |
| 四、 不同形成期与持有期搭配的惯性及反向策略的获利模式 | 第19-25页 |
| 五、 考虑各种状态因子后的惯性及反向策略的获利模式 | 第25-35页 |
| 六、 结论 | 第35-37页 |
| 第三章 中国股市中惯性与反向策略获利性之潜在成因分析 | 第37-63页 |
| 一、 文献综述 | 第37-41页 |
| 二、 季节效应 | 第41-43页 |
| 三、 截面风险补偿的解释 | 第43-47页 |
| 四、 时变风险因素及行业效应 | 第47-58页 |
| 五、 过度反应、反应不足与随机游走 | 第58-62页 |
| 六、 结论 | 第62-63页 |
| 第四章 惯性与反向策略获利性与收益率之时序可测性 | 第63-81页 |
| 一、 时序特性分析框架 | 第63-70页 |
| 二、 策略获利性之时序生成途径 | 第70-78页 |
| 三、 中国股市惯性策略获利性之时序特性的实证 | 第78-80页 |
| 四、 结论 | 第80-81页 |
| 第五章 中国股市中投资者的信息反应模式 | 第81-94页 |
| 一、 文献及研究综述 | 第81-84页 |
| 二、 不同类型信息到达及不同市场状况下信息反应模式 | 第84-88页 |
| 三、 中国股市信息反应模式的特点与“羊群现象” | 第88-93页 |
| 四、 结论 | 第93-94页 |
| 第六章 中国股市中个股间的超前-滞后关系 | 第94-113页 |
| 一、 文献及研究综述 | 第94-96页 |
| 二、 数据处理说明 | 第96-98页 |
| 三、 规模-交易量的领导性 | 第98-103页 |
| 四、 交互自相关性与自相关性之生成模式 | 第103-106页 |
| 五、 不同市场状态下的超前-滞后关系 | 第106-109页 |
| 六、 行业间及行业内的超前-滞后关系 | 第109-112页 |
| 七、 结论 | 第112-113页 |
| 第七章 结论与建议 | 第113-119页 |
| 一、 结论 | 第113-117页 |
| 二、 建议 | 第117-119页 |
| 附录一 | 第119-122页 |
| 附录二 | 第122-124页 |
| 主要参考文献 | 第124-127页 |
| 后记 | 第127页 |
