| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-7页 |
| 一、 信息经济学与微观银行学 | 第7-21页 |
| 1 信息经济学的产生、发展 | 第7-8页 |
| (1) 信息经济学的产生 | 第7页 |
| (2) 信息经济学的发展和经典著作 | 第7-8页 |
| 2 信息经济学的理论框架 | 第8-16页 |
| (1) 信息的性质 | 第9页 |
| (2) 信息的价值 | 第9-11页 |
| (3) 信息划分方法 | 第11-12页 |
| (4) 信息不对称 | 第12-14页 |
| (5) 风险管理信息系统建设 | 第14-16页 |
| ① 数据库 | 第14-15页 |
| ② 数据分析层 | 第15-16页 |
| 3 信息不对称与商业银行信用风险及其管理 | 第16-21页 |
| (1) 金融中介作用 | 第16-17页 |
| (2) 金融中介具有信息不对称 | 第17页 |
| (3) 信息不对称理论框架下的商业银行 | 第17-19页 |
| (4) 信用风险管理概述 | 第19-21页 |
| 二、 信息不对称下商业银行的信贷配给 | 第21-39页 |
| 1 信贷配给、逆向选择和道德风险的关系 | 第21-28页 |
| (1) 信贷配给和逆向选择 | 第23-25页 |
| (2) 利率的逆向选择和信贷配给 | 第25-26页 |
| (3) 道德风险所导致的信贷配给 | 第26-28页 |
| 2 信息不对称理论与降低银行信用风险的途径 | 第28-32页 |
| (1) 偿还激励模型 | 第28-31页 |
| (2) 信息不对称理论模型的实践应用 | 第31-32页 |
| ① 抵押 | 第31-32页 |
| ② 压低贷款规模 | 第32页 |
| 3 信息不对称下我国商业银行的信用风险管理 | 第32-39页 |
| (1) 信贷市场上的逆向选择分析 | 第33-36页 |
| ① 国有商业银行不良贷款产生的深层次原因 | 第34-35页 |
| ② 信贷担保的逆向选择 | 第35-36页 |
| (2) 信贷市场上的道德风险研究 | 第36-37页 |
| (3) 信息不对称下信贷市场的案例分析 | 第37-39页 |
| 三、 运用信息不对称理论防范和化解我国商业银行信用风险 | 第39-50页 |
| 1 提高信贷活动中的信息对称度 | 第39-41页 |
| (1) 建立科学高效的风险管理信息系统 | 第39-40页 |
| (2) 借鉴主银行体制，建立新型的银企关系 | 第40-41页 |
| (3) 建立扁平型的信息交流网络 | 第41页 |
| 2 建立银行内部激励约束机制 | 第41-43页 |
| 3 加强商业银行的信息披露 | 第43-44页 |
| (1) 充分而有效的信息披露有利于满足不同决策主体的信息需求 | 第43-44页 |
| (2) 信息披露是降低银行筹资成本，增强竞争力必要条件 | 第44页 |
| 4 建立我国商业银行信用风险内部评级体系 | 第44-50页 |
| (1) 2001年新巴塞尔资本协议的特点 | 第44-46页 |
| ① 以资本充足率为核心 | 第45-46页 |
| ② 各国监管机构改变监管方式和重点 | 第46页 |
| ③ 强化市场纪律 | 第46页 |
| (2) 我国商业银行信用风险内部评级的现状和问题 | 第46-47页 |
| ① 评级方法偏于定量化造成风险揭示严重不足 | 第47页 |
| ② 基础数据库有待充实 | 第47页 |
| ③ 评级结果的运用十分有限 | 第47页 |
| ④ 缺乏信用文化基础 | 第47页 |
| (3) 构建我国商业银行信用风险内部评级体系的途径 | 第47-50页 |
| ① 建立有效的组织结构 | 第48页 |
| ② 学习和借鉴国际性银行内部评级法 | 第48页 |
| ③ 充分借助国内外专业评级公司的技术力量 | 第48-49页 |
| ④ 建立和完善内部评级基础数据库 | 第49页 |
| ⑤ 设计与内部评级相匹配的新的信贷流程和信贷组织架构 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第53页 |
