| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1. 引言 | 第8-16页 |
| ·选题的背景和意义 | 第8页 |
| ·研究现状 | 第8-13页 |
| ·国外研究概况 | 第8-10页 |
| ·国内研究概况 | 第10-12页 |
| ·现有研究存在的问题和局限性 | 第12-13页 |
| ·研究方法与创新说明 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·创新说明 | 第13页 |
| ·研究内容与框架 | 第13-16页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究框架 | 第14-16页 |
| 2. 股指走势与宏观经济关系的理论分析 | 第16-24页 |
| ·相关理论背景介绍 | 第16-19页 |
| ·经济增长理论模型 | 第16-17页 |
| ·股票定价理论—现值贴现模型 | 第17-18页 |
| ·托宾Q理论 | 第18-19页 |
| ·Blanchard模型 | 第19页 |
| ·股票价格影响宏观经济的机制分析 | 第19-22页 |
| ·促进储蓄与投资间的转化 | 第19-20页 |
| ·改变国民储蓄率 | 第20-21页 |
| ·提高资本的配置效率 | 第21-22页 |
| ·宏观经济影响股票价格的理论分析 | 第22-24页 |
| ·GDP对股价的影响 | 第22-23页 |
| ·储蓄对股价的影响 | 第23页 |
| ·投资对股价的影响 | 第23-24页 |
| 3. 股指走势与宏观经济现状分析 | 第24-31页 |
| ·近十年间我国股指走势概述 | 第24-28页 |
| ·1997.5～1999.5:“内忧外患”股市下跌 | 第25页 |
| ·1999.5～2001.5:股票市场发展新阶段的股市上涨 | 第25页 |
| ·2001.6～2004.9:股市持续下跌 | 第25-26页 |
| ·2005.7～2007.12股权分置改革启动，股市迎来历史最好局面 | 第26-28页 |
| ·近十年间我国储蓄，投资和经济增长情况概述 | 第28-31页 |
| 4. 中国股价指数与宏观经济关系的实证分析 | 第31-49页 |
| ·变量定义及样本数据的选择 | 第31-32页 |
| ·变量定义 | 第31-32页 |
| ·经济增长指标选取 | 第31页 |
| ·股票指数选取 | 第31-32页 |
| ·样本数据的选择 | 第32页 |
| ·模型的设计 | 第32-35页 |
| ·设计思路 | 第32-33页 |
| ·检验方法介绍 | 第33-35页 |
| ·序列平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·向量自回归模型检验 | 第34页 |
| ·协整检验 | 第34-35页 |
| ·Granger因果检验 | 第35页 |
| ·实证分析 | 第35-44页 |
| ·数据调整 | 第35-38页 |
| ·变量的单位根检验 | 第38-39页 |
| ·变量间的VAR模型检验 | 第39-40页 |
| ·协整检验 | 第40-42页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第42-44页 |
| ·结果的进一步说明 | 第44页 |
| ·检验结果的原因分析 | 第44-49页 |
| 5. 政策建议 | 第49-53页 |
| ·规范上市公司的运作 | 第49-50页 |
| ·完善股票市场结构和组织制度 | 第50-51页 |
| ·倡导投资者理性投资 | 第51页 |
| ·转变政府职能及政策干预方式 | 第51-53页 |
| 6. 结论及需要进一步分析的问题 | 第53-54页 |
| ·结论 | 第53页 |
| ·需要进一步分析的问题 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读硕士学位期间科研成果和所获奖励 | 第61页 |
