| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-10页 |
| ·文献综述 | 第7-8页 |
| ·本文对现有研究的贡献 | 第8-10页 |
| 第2章 概念解释 | 第10-15页 |
| ·波动率指数（VIX） | 第10-11页 |
| ·波动率指数（VIX FUTURES） | 第11-12页 |
| ·贝叶斯统计推断 | 第12-13页 |
| ·MCMC 方法 | 第13-15页 |
| 第3章 波动率指数期货的K 因素HESTON 模型 | 第15-18页 |
| ·模型描述 | 第15-16页 |
| ·风险中性假设下模型的推导 | 第16-17页 |
| ·将贝叶斯统计推断运用到本模型 | 第17-18页 |
| 第4章 抽样中替代函数的选择 | 第18-30页 |
| ·单因素模型抽样（K=1） | 第18-27页 |
| ·双因素模型抽样（K=2） | 第27-30页 |
| 第5章 实证分析 | 第30-46页 |
| ·数据采集及处理 | 第30-32页 |
| ·结果分析 | 第32-46页 |
| ·单个期货价格参数估计及分析 | 第33-38页 |
| ·总体价格参数估计及模型比较 | 第38-42页 |
| ·双因素模型估计 | 第42-44页 |
| ·综合评价HESTON 单因素、双因素模型 | 第44-46页 |
| 第6章 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 个人简历 | 第49页 |