资产价格波动与商业银行脆弱性的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-16页 |
| 第一节 研究背景 | 第11-12页 |
| 第二节 研究的理论与实践意义 | 第12-14页 |
| 第三节 研究思路、方法与创新 | 第14-16页 |
| 第二章 理论发展研究和文献综述 | 第16-26页 |
| 第一节 资产及资产价格波动 | 第16-20页 |
| 一、资产和资产价格 | 第16-17页 |
| 二、资产价格的决定因素 | 第17-19页 |
| 三、资产价格波动的一般过程和规律 | 第19-20页 |
| 第二节 银行的脆弱性 | 第20-23页 |
| 一、银行脆弱性的定义 | 第20-21页 |
| 二、银行的脆弱性与金融危机 | 第21-23页 |
| 第三节 国内外文献综述 | 第23-26页 |
| 第三章 资产价格波动影响银行系统稳定的渠道 | 第26-35页 |
| 第一节 资产价格波动对银行脆弱性的传导途径 | 第26-31页 |
| 一、股票市场的传导途径 | 第26-28页 |
| 二、房地产市场的传导途径 | 第28-31页 |
| 第二节 资产价格波动对银行脆弱性的传导机制 | 第31-35页 |
| 一、传导机制分析 | 第31-33页 |
| 二、风险分析 | 第33-35页 |
| 第四章 资产价格波动与银行脆弱性的实证设计 | 第35-45页 |
| 第一节 总体设计思路及计量方法 | 第35-39页 |
| 一、总体设计思路 | 第35页 |
| 二、计量方法介绍 | 第35-39页 |
| 第二节 研究样本及数据说明 | 第39-45页 |
| 一、资本市场的样本选取 | 第39-40页 |
| 二、商业银行脆弱性的衡量指标 | 第40-45页 |
| 第五章 实证结果 | 第45-54页 |
| 第一节 滞后期选取 | 第45页 |
| 第二节 单位根检验 | 第45-46页 |
| 第三节 建立VAR(2)模型 | 第46-48页 |
| 第四节 格兰杰因果关系检验 | 第48-49页 |
| 第五节 脉冲响应函数与方差分解 | 第49-54页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第54-63页 |
| 第一节 实证结论 | 第54-60页 |
| 第二节 政策建议 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
