| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 文献综述 | 第9-17页 |
| 第1章 总论 | 第17-21页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第17-18页 |
| ·选题背景 | 第17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·研究目标与主要内容 | 第18页 |
| ·研究目标 | 第18页 |
| ·研究的主要内容 | 第18页 |
| ·研究技术路线和方法 | 第18-19页 |
| ·文章研究的技术路线 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·论文结构与可能的创新点 | 第19-21页 |
| ·论文结构安排 | 第19-20页 |
| ·文章可能出现的创新点 | 第20-21页 |
| 第2章 权证及其在我国的发展概况 | 第21-29页 |
| ·权证定义及其分类 | 第21-22页 |
| ·权证的含义 | 第21页 |
| ·权证的分类 | 第21-22页 |
| ·权证与期权 | 第22页 |
| ·权证的特点及功能 | 第22-24页 |
| ·权证的特点 | 第22-23页 |
| ·权证的功能 | 第23-24页 |
| ·权证的价值 | 第24-25页 |
| ·权证的内含价值 | 第24页 |
| ·权证的时间价值 | 第24页 |
| ·权证价值的定价公式 | 第24-25页 |
| ·我国权证市场发展概况及意义 | 第25-29页 |
| ·我国权证市场发展概况及特点 | 第25-27页 |
| ·我国资本市场发展权证的现实意义 | 第27-29页 |
| 第3章 权证价格与标的股票价格关系的理论分析 | 第29-37页 |
| ·理论借鉴——有效市场假说 | 第29-32页 |
| ·市场有效性定义 | 第29页 |
| ·效率市场假说及其类型 | 第29-31页 |
| ·效率市场的特征 | 第31-32页 |
| ·权证价格与标的股票价格关系的理论分析 | 第32-37页 |
| ·权证发行对标的股票股价的影响 | 第32-33页 |
| ·权证发行对标的股票价格波动性的影响 | 第33-34页 |
| ·权证价格与标的股票价格间动态传导关系的理论分析 | 第34-37页 |
| 第4章 沪深交易所权证价格与标的股票价格关系的实证研究 | 第37-67页 |
| ·权证上市对标的股票价格影响的实证研究 | 第37-45页 |
| ·样本选择及分组 | 第37页 |
| ·事件研究方法步骤及指标构造 | 第37-39页 |
| ·检验结果及分析 | 第39-45页 |
| ·小结 | 第45页 |
| ·权证上市对标的股票价格波动性影响的实证研究 | 第45-53页 |
| ·广义自回归条件异方差模型(GARCH)介绍 | 第45-46页 |
| ·权证上市前后标的股票价格波动性的实证检验—基于个体的判断 | 第46-48页 |
| ·非参数检验对股票价格波动的实证研究—基于总体的判断 | 第48-53页 |
| ·小结 | 第53页 |
| ·基于SVAR模型的权证价格与标的股票价格二者间动态传导关系的实证研究 | 第53-67页 |
| ·结构向量自回归方法介绍 | 第54-56页 |
| ·权证价格与标的股票价格间动态传导关系的实证研究 | 第56-61页 |
| ·小结 | 第61-67页 |
| 第5章 研究结论及启示 | 第67-69页 |
| ·研究结论及启示 | 第67-68页 |
| ·文章研究的不足 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 附录 | 第73-85页 |
| 致谢 | 第85-87页 |
| 发表论文及参加课题一览表 | 第87页 |
