| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·金融风险概述 | 第9-10页 |
| ·基于 Copula 方法的金融风险研究现状 | 第10-12页 |
| ·研究思路和论文创新点 | 第12-15页 |
| ·研究思路 | 第12页 |
| ·框架结构 | 第12-13页 |
| ·论文创新点 | 第13-15页 |
| 第2章 Copula 的基本原理及其参数估计 | 第15-28页 |
| ·相关性 | 第15-18页 |
| ·线性相关系数 | 第15-16页 |
| ·秩相关系数 | 第16-17页 |
| ·描述相依关系的理想统计量 | 第17-18页 |
| ·Copula 的基本原理和性质 | 第18-20页 |
| ·Copula 函数的类型 | 第20-23页 |
| ·正态Copula 函数和t-Copula 函数 | 第20-21页 |
| ·阿基米德 Copula 函数 | 第21-22页 |
| ·经验Copula 函数 | 第22-23页 |
| ·椭圆 Copula 函数的参数估计 | 第23-26页 |
| ·EML(Exact Maximum Likelihood)方法 | 第23-24页 |
| ·IFM (Inference Functions for Margins method)方法 | 第24页 |
| ·CML (Canonical Maximum Likelihood) 方法 | 第24-26页 |
| ·阿基米德 Copula 函数的参数估计 | 第26-28页 |
| 第3章 Copula 理论在金融风险分析中的应用 | 第28-32页 |
| ·Copula 理论在金融风险分析中的优势 | 第28-29页 |
| ·Copula 理论在金融风险分析中的应用 | 第29-32页 |
| 第4章 基于Copula 方法的组合信用风险度量模型 | 第32-40页 |
| ·信用风险的定义和管理 | 第32-33页 |
| ·信用风险的计量 | 第33-35页 |
| ·单个资产的信用风险的测量 | 第33-34页 |
| ·组合信用风险的测量 | 第34-35页 |
| ·基于 Copula 方法的组合信用风险度量 | 第35-40页 |
| ·利用Copula 函数度量违约相关性 | 第35-38页 |
| ·基于Copula 的组合信用风险度量 | 第38-40页 |
| 第5章 基于Copula 方法的投资组合风险测量模型 | 第40-44页 |
| ·VaR 的介绍 | 第40页 |
| ·基于 Copula 理论的投资组合VAR 的度量 | 第40-44页 |
| ·Copula—VaR 的解析方法 | 第40-41页 |
| ·用Copula 变换相关系数的 VaR 的分析方法 | 第41-42页 |
| ·Copula—VaR 的蒙特卡罗模拟法 | 第42-44页 |
| 第6章 基于Copula 方法的投资组合风险测量的实证研究 | 第44-52页 |
| ·GARCH-Copula模型 | 第44-46页 |
| ·投资组合 VaR 的计量 | 第46-47页 |
| ·开放式基金投资组合风险值的实证研究 | 第47-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第57-58页 |
| 附录B (MATLAB 编程) | 第58-61页 |
