| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 插图索引 | 第8-9页 |
| 附表索引 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·本文的研究思路与研究方法 | 第15-17页 |
| 第2章 下偏矩套期保值效率测度原理 | 第17-22页 |
| ·作为套期保值效率测度标准的基本要求 | 第17页 |
| ·下偏矩原理 | 第17-18页 |
| ·下偏矩风险测度性质 | 第18-20页 |
| ·下偏矩方法对其它套期保值效率测度方法的改善 | 第20-22页 |
| 第3章 最小下偏矩套期保值比率的估计方法 | 第22-33页 |
| ·假设二元联合正态分布的参数法 | 第22-24页 |
| ·非参数核估计方法 | 第24-26页 |
| ·参数二元正态分布法与非参数方法的局限 | 第26-27页 |
| ·参数Copula 函数方法 | 第27-33页 |
| 第4章 使用Copula 函数法估计最小下偏矩套期保值比率的实证 | 第33-45页 |
| ·数据的选取及处理 | 第33-36页 |
| ·边缘密度函数的选取与参数估计 | 第36-37页 |
| ·Gauss Copula 函数的参数估计 | 第37-39页 |
| ·最优套期保值比率的计算 | 第39-42页 |
| ·模型的套期保值效率比较 | 第42-45页 |
| 第5章 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 附录 实证过程编制的主要程序代码 | 第51-59页 |