| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 引言 | 第11-21页 |
| ·研究背景 | 第11-14页 |
| ·研究目的和意义 | 第14页 |
| ·本文研究方法 | 第14-15页 |
| ·本文可能的创新点 | 第15-16页 |
| ·文献综述 | 第16-21页 |
| ·国外方面 | 第16-18页 |
| ·国内方面 | 第18-21页 |
| 2. 国内外农产品期货市场的发展状况 | 第21-30页 |
| ·芝加哥农产品期货市场的发展历史及现状 | 第21-23页 |
| ·国内农产品期货市场的发展状况 | 第23-28页 |
| ·大连商品交易所 | 第25-26页 |
| ·郑州商品交易所 | 第26-28页 |
| ·我国农产品期货市场与芝加哥期货交易所的关系 | 第28-30页 |
| 3. 芝加哥农产品期货市场与国内农产品期货市场研究数据选择 | 第30-37页 |
| ·芝加哥农产品期货市场与国内农产品期货市场价格数据的选取 | 第30-31页 |
| ·我国农产品期货市场与芝加哥农产品期货市场价格数据分析 | 第31-33页 |
| ·我国农产品期货市场与芝加哥农产品期货市场收益率数据分析 | 第33-37页 |
| 4. 芝加哥农产品期货市场与国内农产品期货价格长期关系实证分析麦，玉米为例 | 第37-43页 |
| ·协整关系介绍 | 第37-38页 |
| ·我国农产品期货市场与芝加哥农产品期货市场对数价格单位根检验.. | 第38-39页 |
| ·我国农产品期货市场与芝加哥农产品期货市场对数价格协整关系检验 | 第39-41页 |
| ·我国农产品期货市场与芝加哥农产品期货市场对数价格格兰杰因果检验 | 第41-43页 |
| 5. 芝加哥农产品期货市场与国内农产品期货价格波动情况实证分析 | 第43-54页 |
| ·两市期货价格波动的聚集性和时变性比较分析 | 第43-47页 |
| ·价格波动的分析模型 | 第43-45页 |
| ·检验结果 | 第45-47页 |
| ·两市价格波动幅度比较 | 第47-50页 |
| ·以收益率分布的标准差定义波动幅度 | 第47-48页 |
| ·用GARCH 模型估计波动幅度 | 第48页 |
| ·两市波幅不同的原因分析 | 第48-50页 |
| ·两市风险收益波动水平的比较 | 第50-51页 |
| ·GARCH-M 模型及检验结果 | 第50-51页 |
| ·两市波动的非对称性比较 | 第51-54页 |
| ·TGARCH 模型及检验结果 | 第51-54页 |
| 6. 实证结论与发展我国农产品市场建议 | 第54-60页 |
| ·文章实证结论 | 第54-56页 |
| ·对投资者投机的建议 | 第56-57页 |
| ·发展我国农产品期货市场的建议 | 第57-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第65页 |
