| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-20页 |
| ·本文的研究背景及意义 | 第11-13页 |
| ·国际金融危机下的金融资产价格波动与全球性通货膨胀 | 第11-12页 |
| ·我国金融资产价格波动与通货膨胀 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-19页 |
| ·金融资产价格剧烈波动的经济学理论解释 | 第13页 |
| ·国外文献研究综述 | 第13-17页 |
| ·国内文献研究综述 | 第17-19页 |
| ·本文的研究思路与写作框架 | 第19-20页 |
| ·本文的研究思路与方法 | 第19页 |
| ·本文的结构安排 | 第19-20页 |
| 第二章 金融资产价格与通货膨胀之间关系的理论分析 | 第20-35页 |
| ·金融资产价格相关理论 | 第20-26页 |
| ·金融资产价格的定义与分类 | 第20页 |
| ·金融资产估值理论 | 第20-26页 |
| ·通货膨胀相关理论 | 第26-28页 |
| ·通货膨胀的定义与分类 | 第26-27页 |
| ·通货膨胀的影响与测度 | 第27-28页 |
| ·通货膨胀的成因探析 | 第28页 |
| ·金融资产价格与通货膨胀之间关系的理论分析 | 第28-35页 |
| ·金融资产价格泡沫与金融危机 | 第28-30页 |
| ·金融资产价格传导原理 | 第30-33页 |
| ·金融资产价格与通货膨胀二者的内在逻辑关系研究 | 第33-35页 |
| 第三章 我国金融资产价格与通货膨胀之间关系的实证研究 | 第35-55页 |
| ·数据选择及数据描述 | 第35-36页 |
| ·实证研究方法 | 第36-41页 |
| ·单位根检验 | 第36-37页 |
| ·协整理论 | 第37-38页 |
| ·向量自回归模型 | 第38-40页 |
| ·方差分解 | 第40-41页 |
| ·实证研究结果 | 第41-55页 |
| ·单位根检验 | 第41页 |
| ·协整检验及动态关系研究 | 第41-55页 |
| 第四章 研究结论与相关建议 | 第55-58页 |
| ·研究结论 | 第55页 |
| ·相关建议 | 第55-56页 |
| ·本文不足及进一步研究的方向 | 第56-58页 |
| 主要参考文献 | 第58-62页 |
| 附录 | 第62-75页 |
| 附录1: 我国上市公司A股平均市盈率等市场规模统计数据 | 第62-65页 |
| 附录2: 我国年度CPI、PPI历史数据 | 第65-66页 |
| 附录3: 我国CPI、PPI月度数据 | 第66-73页 |
| 附录4: 行业分类标准 | 第73-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
