| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-13页 |
| ·研究背景及目的 | 第7-8页 |
| ·研究目的 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-10页 |
| ·文献回顾 | 第10-12页 |
| ·研究内容与框架 | 第12-13页 |
| 第2章 中国债券交易介绍 | 第13-21页 |
| ·债券 | 第13-15页 |
| ·债券的概念 | 第13-14页 |
| ·债券的种类 | 第14-15页 |
| ·债券市场 | 第15-18页 |
| ·债券的发行和流动市场介绍 | 第15-16页 |
| ·中国债券市场介绍 | 第16-18页 |
| ·国内债券交易方式介绍 | 第18-21页 |
| ·银行间债券市场交易 | 第18页 |
| ·商业银行柜台债券市场交易 | 第18-19页 |
| ·交易所债券市场交易 | 第19-21页 |
| 第3章 高频时间序列和 ACD 模型 | 第21-38页 |
| ·高频时间序列分析介绍 | 第21-25页 |
| ·高频数据特点与基本问题 | 第21-23页 |
| ·高频时间序列点过程描述 | 第23-25页 |
| ·ACD 模型 | 第25-37页 |
| ·ACD 模型推导与设定 | 第25-28页 |
| ·ACD 模型的参数估计 | 第28页 |
| ·ACD 模型检验 | 第28-29页 |
| ·ACD 模型随机项分布假设 | 第29-33页 |
| ·标准指数分布 ACD 模型 | 第29-30页 |
| ·标准韦布尔分布 ACD 模型 | 第30-31页 |
| ·广义伽马分布 ACD 模型 | 第31-33页 |
| ·ACD 模型的拓展 | 第33-37页 |
| ·对数 ACD 模型 | 第33-34页 |
| ·FIACD 模型 | 第34-35页 |
| ·门限 ACD 模型 | 第35-36页 |
| ·SCD 模型 | 第36页 |
| ·AACD 模型 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 实证研究 | 第38-55页 |
| ·数据及预处理 | 第38-46页 |
| ·数据介绍 | 第38-39页 |
| ·数据日内效应处理 | 第39-40页 |
| ·数据样本统计分析 | 第40-46页 |
| ·ACD 模型估计与检验 | 第46-53页 |
| ·以债券 010215 为例进行 ACD 模型估计及检验 | 第46-51页 |
| ·其他债券 ACD 模型估计及分析结果 | 第51-53页 |
| ·实证结果总结 | 第53-55页 |
| 第5章 总结与展望 | 第55-58页 |
| ·工作总结 | 第55-56页 |
| ·工作展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第61页 |