| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 基础知识 | 第8-13页 |
| ·引言 | 第8-10页 |
| ·幂型期权的研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文的主要工作与结构安排 | 第11-13页 |
| 第二章 向上敲出幂型期权和回望幂型期权的定价 | 第13-28页 |
| ·一般欧式幂型期权的定价 | 第13-16页 |
| ·向上敲出幂型期权的定价 | 第16-21页 |
| ·回望幂型期权的定价 | 第21-28页 |
| 第三章 分数布朗运动下基于风险偏好的幂型期权定价 | 第28-33页 |
| ·分数布朗运动下的Black-Scholes模型 | 第28页 |
| ·基于风险偏好的幂型期权定价 | 第28-33页 |
| 第四章 幂型再装期权的定价 | 第33-45页 |
| ·常数利率下幂型再装期权的定价 | 第33-37页 |
| ·随机利率下幂型再装期权的定价 | 第37-45页 |
| 第五章 总结及展望 | 第45-47页 |
| ·本文主要结果 | 第45页 |
| ·研究展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |