大豆期货价格波动的风险管理研究
| 中文摘要 | 第1-13页 |
| Abstract | 第13-16页 |
| 第1章 导论 | 第16-39页 |
| ·研究背景 | 第16-20页 |
| ·研究目标 | 第20-21页 |
| ·国内外研究动态 | 第21-30页 |
| ·风险管理理论与方法 | 第22-28页 |
| ·风险控制的制度设计 | 第28-30页 |
| ·一般分析框架 | 第30-37页 |
| ·概念界定 | 第30-32页 |
| ·从疑难问题向科学问题的转化 | 第32-33页 |
| ·假说与模型 | 第33-34页 |
| ·研究方法和数据来源 | 第34-36页 |
| ·逻辑框架与技术路线 | 第36-37页 |
| ·可能的创新与不足 | 第37-39页 |
| ·能的创新 | 第37页 |
| ·不足之处与展望 | 第37-39页 |
| 第2章 大豆期货价格波动特征与成因分析 | 第39-66页 |
| ·期货价格波动的数据及预处理 | 第39-43页 |
| ·主力合约 | 第39-41页 |
| ·加权合约 | 第41-43页 |
| ·价格波动的统计特征 | 第43-47页 |
| ·价格序列 | 第43-44页 |
| ·价格收益率序列 | 第44-47页 |
| ·期货交易行为与价格波动 | 第47-54页 |
| ·交易行为与价格波动的衡量 | 第47-48页 |
| ·多尺度向量自回归 | 第48-49页 |
| ·实证结果 | 第49-54页 |
| ·大豆期货价格的分形特征 | 第54-59页 |
| ·文献回顾 | 第54-55页 |
| ·材料和方法 | 第55-57页 |
| ·实证结果 | 第57-59页 |
| ·大豆期货价格波动的风险成因 | 第59-64页 |
| ·期货市场内部因素 | 第59-61页 |
| ·期货市场外部因素 | 第61-64页 |
| ·本章小结 | 第64-66页 |
| 第3章 大豆期货市场的有效性检验 | 第66-84页 |
| ·引言 | 第66-67页 |
| ·大豆期货市场的日历效应 | 第67-74页 |
| ·文献回顾 | 第67-68页 |
| ·检验依据与数据描述 | 第68-72页 |
| ·检验方法——非均衡双因素方差分析 | 第72-73页 |
| ·检验结果 | 第73-74页 |
| ·大豆期货市场的事件效应 | 第74-83页 |
| ·文献回顾 | 第74-77页 |
| ·事件材料 | 第77-78页 |
| ·市场模型构建 | 第78-79页 |
| ·市场模型的参数估计 | 第79-80页 |
| ·事件效应的非参数检验 | 第80-83页 |
| ·本章小结 | 第83-84页 |
| 第4章 大豆期货价格波动的风险测度与比较 | 第84-104页 |
| ·引言 | 第84-86页 |
| ·模型的构建 | 第86-90页 |
| ·VaR方法和CVaR方法 | 第86页 |
| ·VaR测度方法比较 | 第86-90页 |
| ·模型估计与仿真 | 第90-102页 |
| ·GARCH族模型的参数估计 | 第91-96页 |
| ·模型的仿真 | 第96-97页 |
| ·模型的评价 | 第97-102页 |
| ·本章小结 | 第102-104页 |
| 第5章 大豆期货价格波动风险的国际诱因分析 | 第104-119页 |
| ·引言 | 第104页 |
| ·大豆的贸易特征 | 第104-107页 |
| ·国际诱因分析 | 第107-111页 |
| ·国际大豆价格因素 | 第107-109页 |
| ·国际石油价格因素 | 第109-111页 |
| ·汇率因素 | 第111页 |
| ·实证研究 | 第111-118页 |
| ·理论与模型的推导 | 第111-113页 |
| ·实证结果 | 第113-118页 |
| ·本章小结 | 第118-119页 |
| 第6章 基于效率视角的大豆期货风险保证金制度改进 | 第119-142页 |
| ·引言 | 第119页 |
| ·大豆期货市场风险保证金制度现状与问题 | 第119-122页 |
| ·按时间收取保证金 | 第120-121页 |
| ·按持仓量总规模收取保证金 | 第121-122页 |
| ·现有保证金制度的评价 | 第122-127页 |
| ·保证金对风险的控制效果 | 第122-123页 |
| ·保证金与风险的关系 | 第123-124页 |
| ·保证金对价格波动的影响 | 第124-127页 |
| ·期货市场保证金制度比较 | 第127-130页 |
| ·SPAN和TIMS系统原理 | 第128-129页 |
| ·台湾省和香港地区期货市场保证金制度 | 第129-130页 |
| ·基于多尺度理论的动态保证金模型 | 第130-141页 |
| ·理论推导 | 第130-133页 |
| ·序列的小波提升 | 第133-135页 |
| ·模型的参数估计 | 第135-137页 |
| ·动态保证金制度的评价 | 第137-141页 |
| ·本章小结 | 第141-142页 |
| 第7章 结论与对策建议 | 第142-150页 |
| ·主要研究结论 | 第142-144页 |
| ·对策建议 | 第144-150页 |
| ·建立更加有效的农产品期货市场 | 第145-146页 |
| ·加快风险管理技术的创新 | 第146-147页 |
| ·积极应对国际风险 | 第147-148页 |
| ·改进现有风险保证金制度 | 第148-150页 |
| 参考文献 | 第150-162页 |
| 附录 | 第162-191页 |
| 研究生期间科研论文和参加科研项目情况 | 第191-193页 |
| 致谢 | 第193-194页 |
