| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪言 | 第7-13页 |
| ·论文研究背景介绍 | 第7页 |
| ·信用违约互换定价的研究现状 | 第7-11页 |
| ·本文研究目的、意义及主要内容 | 第11-13页 |
| 2 信用违约互换定价模型 | 第13-18页 |
| ·信用违约互换利差 | 第13-15页 |
| ·信用违约互换标的资产违约时间建模 | 第15-18页 |
| 3 Copula 函数 | 第18-31页 |
| ·Copula 函数 | 第18-20页 |
| ·Copula 的选择 | 第20-22页 |
| ·应用实证研究 | 第22-29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 4 基于Copula 信用违约互换定价数值模拟 | 第31-44页 |
| ·信用违约互换利差的影响因素 | 第32-35页 |
| ·动态Copula 与静态Copula 信用违约互换定价模型的对比研究 | 第35-40页 |
| ·动态时变相关系数演化方程参数影响 | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 5 全文总结 | 第44-46页 |
| ·本文主要工作 | 第44-45页 |
| ·研究展望 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 附录1 20 个资产的相关性矩阵 | 第51页 |