| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-16页 |
| 1. 引言 | 第16-36页 |
| ·选题的背景和意义 | 第17-28页 |
| ·选题的背景 | 第17-25页 |
| ·选题的意义 | 第25-28页 |
| ·技术路线和篇章结构 | 第28-32页 |
| ·研究的技术路线 | 第28-31页 |
| ·论文的篇章结构 | 第31-32页 |
| ·论文的研究方法 | 第32-34页 |
| ·论文的主要创新和局限性 | 第34-36页 |
| 2. 利率风险的理论框架与文献综述 | 第36-76页 |
| ·利率期限结构理论 | 第36-48页 |
| ·收益率曲线、即期利率和远期利率 | 第36-40页 |
| ·传统的利率期限结构理论 | 第40-42页 |
| ·基于随机过程的利率期限结构理论 | 第42-48页 |
| ·利率风险的测度 | 第48-56页 |
| ·传统的久期和凸性 | 第48-50页 |
| ·关键利率久期和主成分久期 | 第50-53页 |
| ·基于随机利率模型的久期和凸性 | 第53-55页 |
| ·利率风险的免疫 | 第55-56页 |
| ·银行利率风险管理的研究 | 第56-66页 |
| ·巴塞尔委员会的《利率风险管理与监管原则》 | 第56-61页 |
| ·银行利率风险的收益分析法和经济价值分析法 | 第61-64页 |
| ·模拟技术的应用 | 第64-66页 |
| ·国内研究成果的回顾 | 第66-74页 |
| ·国内在利率期限结构方面的研究 | 第66-69页 |
| ·国内在利率风险测度方面的研究 | 第69-71页 |
| ·国内在银行利率风险方面的研究 | 第71-74页 |
| 本章小结 | 第74-76页 |
| 3. 短期利率模型的实证分析 | 第76-104页 |
| ·单因素短期利率模型的时间序列估计 | 第76-87页 |
| ·CKLS嵌套模型的介绍 | 第76-81页 |
| ·基于CKLS框架对我国短期利率动态的时间序列估计 | 第81-87页 |
| ·模型的横截面校准 | 第87-94页 |
| ·Vasicek模型和CIR模型的横截面估计方法介绍 | 第87-92页 |
| ·根据实际收益率曲线对Vasicek模型和CIR模型的校准 | 第92-94页 |
| ·样本外的检验 | 第94-103页 |
| ·样本外检验方法的介绍 | 第94-97页 |
| ·基于特定日期前推不同天数进行预测 | 第97-98页 |
| ·基于不同的日期前推同样天数进行预测 | 第98-103页 |
| 本章小结 | 第103-104页 |
| 4. 收益率曲线主成分分析的实证研究 | 第104-122页 |
| ·收益率曲线的主成分分析 | 第104-112页 |
| ·收益率曲线主成分分析的介绍 | 第104-107页 |
| ·对我国收益率曲线的主成分分析的实证研究 | 第107-112页 |
| ·主成分变化的核密度估计 | 第112-117页 |
| ·主成分变化分布的正态性检验 | 第112-115页 |
| ·三个主成分变化序列的核密度估计 | 第115-117页 |
| ·样本外的包络性检验 | 第117-120页 |
| 本章小结 | 第120-122页 |
| 5. 银行净利息收入的利率风险 | 第122-148页 |
| ·净利息收入的利率风险 | 第122-127页 |
| ·银行账户的利率风险 | 第122-125页 |
| ·净利息收入利率风险相关研究的回顾 | 第125-127页 |
| ·标准冲击方法的模拟 | 第127-138页 |
| ·我国存、贷款利率近年来的变动情况 | 第127-129页 |
| ·五家样本银行的情况 | 第129-130页 |
| ·中国银行的利率敏感性缺口报告 | 第130-132页 |
| ·标准利率冲击模拟:未扣除活期存款和存款准备金的情形 | 第132-135页 |
| ·标准利率冲击模拟:扣除活期存款和存款准备金的情形 | 第135-138页 |
| ·Vasicek模型和CIR模型的模拟EaR | 第138-144页 |
| ·对利率敏感性缺口动态变化的假设 | 第138-141页 |
| ·基于Vasicek模型和CIR模型的模拟EaR分析 | 第141-143页 |
| ·标准冲击方法、Vasicek模型和CIR模型模拟结果的比较 | 第143-144页 |
| ·基于净利息收入风险的银行排序 | 第144-146页 |
| 本章小结 | 第146-148页 |
| 6. 银行经济价值的利率风险 | 第148-176页 |
| ·经济价值的利率风险 | 第148-151页 |
| ·标准久期方法的模拟 | 第151-157页 |
| ·计算久期缺口的方法 | 第151-155页 |
| ·标准久期方法的模拟 | 第155-157页 |
| ·Vasicek模型和CIR模型的模拟VaR | 第157-162页 |
| ·关键利率久期和凸性的计算 | 第157-160页 |
| ·基于Vasicek模型和CIR模型的模拟VaR分析 | 第160-162页 |
| ·主成分VaR和历史模拟VaR | 第162-172页 |
| ·基于主成分VaR和历史模拟VaR的分析 | 第162-165页 |
| ·返回检验 | 第165-171页 |
| ·主成分VaR和标准久期方法模拟结果的比较 | 第171-172页 |
| ·基于经济价值风险的银行排序 | 第172-174页 |
| 本章小结 | 第174-176页 |
| 7. 利率风险管理目标的一致性问题:一个分析框架 | 第176-186页 |
| ·模型的建立 | 第176-182页 |
| ·问题的提出 | 第176-177页 |
| ·模型的建立 | 第177-180页 |
| ·模型的分析 | 第180-182页 |
| ·模型的政策含义 | 第182-184页 |
| 本章小结 | 第184-186页 |
| 8. 结论与展望 | 第186-193页 |
| ·主要结论 | 第187-190页 |
| ·研究的局限性和展望 | 第190-193页 |
| 参考文献 | 第193-208页 |
| 后记 | 第208-210页 |
| 致谢 | 第210-212页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第212-213页 |
