| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第11-15页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 第二节 研究内容 | 第13页 |
| 第三节 主要创新与不足 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-22页 |
| 第一节 资产价格的跳跃行为研究 | 第15-17页 |
| 第二节 跳跃行为的产生原因研究 | 第17-18页 |
| 第三节 金融市场的共跳行为研究 | 第18-19页 |
| 第四节 不同股市间的相关性研究 | 第19-22页 |
| 第三章 研究方法 | 第22-29页 |
| 第一节 马尔可夫机制下的跳跃扩散模型 | 第22-25页 |
| 第二节 基于EM算法的模型参数估计 | 第25-29页 |
| 一、EM算法原理 | 第25-26页 |
| 二、马尔可夫机制下的跳跃扩散模型的参数估计 | 第26-29页 |
| 第四章 A股和港股股指收益率间的跳跃及扩散相关性分析 | 第29-52页 |
| 第一节 数据选择及基本统计分析 | 第29-32页 |
| 一、样本数据选择 | 第29-30页 |
| 二、基本统计分析 | 第30-32页 |
| 第二节 模型选择 | 第32-35页 |
| 第三节 不同机制下A股和港股股指收益率的特征分析 | 第35-46页 |
| 一、不同机制下股指收益率的均值和标准差 | 第35-38页 |
| 二、不同机制下股指收益率间的相关系数 | 第38-41页 |
| 三、机制持续时间及跳跃强度 | 第41-42页 |
| 四、平滑概率和虑子概率 | 第42-46页 |
| 第四节 A股和港股股指收益率的跳跃及扩散相关性分析 | 第46-52页 |
| 一、不同机制下股指收益率的跳跃和扩散均值 | 第46-47页 |
| 二、不同机制下股指收益率的跳跃和扩散标准差 | 第47-49页 |
| 三、不同机制下股指收益率间的跳跃和扩散相关性 | 第49-51页 |
| 四、小结 | 第51-52页 |
| 第五章 A+H股票收益率的跳跃及扩散相关性分析 | 第52-67页 |
| 第一节 样本数据和方法选择 | 第52-53页 |
| 第二节 不同机制下A+H股票收益率的均值分析 | 第53-58页 |
| 第三节 不同机制下A+H股票收益率的标准差分析 | 第58-63页 |
| 第四节 不同机制下A+H股票收益率的跳跃及扩散相关性分析 | 第63-67页 |
| 第六章 结论与建议 | 第67-71页 |
| 第一节 主要结论 | 第67-69页 |
| 一、A股和港股股指收益率的跳跃及扩散相关性分析 | 第67-68页 |
| 二、A+H股票收益率的跳跃及扩散相关性分析 | 第68-69页 |
| 第二节 政策建议 | 第69-71页 |
| 一、针对监管部门的建议 | 第69-70页 |
| 二、针对投资者的建议 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
