我国养老保险基金保值增值模型及实证分析
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 本文研究内容及方法 | 第13页 |
| 1.4 本文组织安排 | 第13-15页 |
| 第二章 养老保险基金概述 | 第15-24页 |
| 2.1 养老保险基金概念 | 第15页 |
| 2.2 养老保险基金保值增值必然性 | 第15-17页 |
| 2.2.1 保值增值意义 | 第16页 |
| 2.2.2 保值增值必要性 | 第16-17页 |
| 2.3 养老保险基金投资范围、风险与收益 | 第17-22页 |
| 2.3.1 基金投资范围 | 第18-19页 |
| 2.3.2 基金投资风险 | 第19-20页 |
| 2.3.3 基金投资收益 | 第20-22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-24页 |
| 第三章 风险投资模型构建 | 第24-42页 |
| 3.1 VaR理论 | 第24-32页 |
| 3.1.1 VaR定义 | 第24-26页 |
| 3.1.2 VaR估算方法比较 | 第26-29页 |
| 3.1.3 方差—协方差法求解 | 第29-31页 |
| 3.1.4 VaR优点及应注意问题 | 第31-32页 |
| 3.2 风险投资模型 | 第32-34页 |
| 3.2.1 均值方差—VaR模型 | 第32页 |
| 3.2.2 模型求解 | 第32-33页 |
| 3.2.3 模型存在问题 | 第33-34页 |
| 3.3 期望效用函数的改进 | 第34-38页 |
| 3.3.1 效用函数 | 第34页 |
| 3.3.2 期望效用函数 | 第34-37页 |
| 3.3.3 改进的期望效用函数 | 第37-38页 |
| 3.4 模型改进 | 第38-40页 |
| 3.4.1 期望效用函数—VaR风险模型建立 | 第38-39页 |
| 3.4.2 模型求解 | 第39-40页 |
| 3.5 本章小结 | 第40-42页 |
| 第四章 模型实证分析 | 第42-54页 |
| 4.1 数据选取及处理 | 第42-47页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第42-43页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第43-47页 |
| 4.2 均值方差—VaR模型应用 | 第47-48页 |
| 4.3 期望效用函数—VaR风险模型应用 | 第48-50页 |
| 4.4 两种模型应用比较 | 第50-52页 |
| 4.4.1 结果对比 | 第50-51页 |
| 4.4.2 效果分析 | 第51-52页 |
| 4.5 合理化建议 | 第52-53页 |
| 4.6 本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 总结与展望 | 第54-56页 |
| 5.1 总结 | 第54-55页 |
| 5.2 展望 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第60页 |
