| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景、目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 基于有限理性异质性交易者信念的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.2 做市商行为分析 | 第14-16页 |
| 1.2.3 资本市场非线性动力学方面的研究 | 第16-17页 |
| 1.2.4 总体评价 | 第17页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 创新与不足点 | 第18-20页 |
| 第2章 相关理论 | 第20-28页 |
| 2.1 异质性信念与资产定价模型 | 第20-22页 |
| 2.1.1 异质性信念 | 第20页 |
| 2.1.2 异质信念的资产定价模型 | 第20-22页 |
| 2.2 做市商制度概述 | 第22-25页 |
| 2.2.1 做市商制度的定义 | 第22页 |
| 2.2.2 做市商制度的分类 | 第22-23页 |
| 2.2.3 做市商制度的功能 | 第23-24页 |
| 2.2.4 做市商做市动机分析 | 第24-25页 |
| 2.2.5 做市商报价价差产生的原因分析 | 第25页 |
| 2.3 系统动力学原理及应用 | 第25-27页 |
| 小结 | 第27-28页 |
| 第3章 市场概述和模型适用性分析 | 第28-39页 |
| 3.1 新三板市场发展现状分析 | 第28-32页 |
| 3.1.1 企业挂牌情况 | 第28-31页 |
| 3.1.2 新三板市场发展过程中遇到的问题 | 第31-32页 |
| 3.2 我国新三板做市商交易制度现状 | 第32-35页 |
| 3.2.1 我国新三板市场采取做市商制度的效果分析 | 第32-34页 |
| 3.2.2 做市商交易制度在实践中遇到的问题 | 第34-35页 |
| 3.3 系统动力学在做市商制度研究中的适用性分析 | 第35-38页 |
| 3.3.1 我国新三板市场非线性复杂系统的典型特征 | 第35-37页 |
| 3.3.2 系统动力学在做市商制度研究中的适用性分析 | 第37-38页 |
| 小结 | 第38-39页 |
| 第4章 系统动力学模型的建立 | 第39-50页 |
| 4.1 基本面分析者和技术分析者的因果关系图 | 第39-40页 |
| 4.2 外部投资者 | 第40-45页 |
| 4.2.1 投资者市场需求的确定 | 第40-41页 |
| 4.2.2 基本面分析者 | 第41-43页 |
| 4.2.3 技术分析者 | 第43-45页 |
| 4.3 做市商交易行为 | 第45-48页 |
| 4.3.1 做市商最优存货量和市场超额需求的确定 | 第45-46页 |
| 4.3.2 做市商报价 | 第46-48页 |
| 小结 | 第48-50页 |
| 第5章 系统动力学仿真研究 | 第50-57页 |
| 5.1 模型的边界 | 第50页 |
| 5.2 仿真模拟 | 第50-55页 |
| 5.2.1 描述性统计分析 | 第51-53页 |
| 5.2.2 投资者行为对做市商价格的影响 | 第53-55页 |
| 5.3 灵敏度分析 | 第55-56页 |
| 小结 | 第56-57页 |
| 第6章 全文总结和政策建议 | 第57-60页 |
| 6.1 结论 | 第57-58页 |
| 6.2 展望 | 第58页 |
| 6.3 政策建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-66页 |
| 攻读学位期间取得的学术成果 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
