| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究内容和方法 | 第13-16页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第13页 |
| 1.2.2 论文结构 | 第13-14页 |
| 1.2.3 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.2.4 本文创新与不足 | 第15-16页 |
| 第2章 国内外研究现状 | 第16-24页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第16-18页 |
| 2.1.1 汇率与股价间存在相关性 | 第16-18页 |
| 2.1.2 汇率与股价间不存在相关性 | 第18页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第18-22页 |
| 2.2.1 人民币汇率与股价关系的定性分析 | 第18-19页 |
| 2.2.2 人民币汇率与股价关系的定量分析 | 第19-22页 |
| 2.3 文献评述 | 第22-24页 |
| 第3章 汇率与股价波动相关性的概述 | 第24-44页 |
| 3.1 汇率与股价相互关系基础理论模型 | 第24-26页 |
| 3.1.1 流量导向模型 | 第24-25页 |
| 3.1.2 股票导向模型 | 第25-26页 |
| 3.2 汇率变动与股票价格的传导机制 | 第26-34页 |
| 3.2.1 利率机制 | 第26-29页 |
| 3.2.2 货币供给机制 | 第29-30页 |
| 3.2.3 国际贸易机制 | 第30页 |
| 3.2.4 国际资本流动机制 | 第30-31页 |
| 3.2.5 心理预期机制 | 第31-32页 |
| 3.2.6 金融政策 | 第32-34页 |
| 3.3 我国外汇市场和股票市场现状 | 第34-42页 |
| 3.3.1 外汇市场发展现状 | 第34-35页 |
| 3.3.2 股票市场发展现状 | 第35-37页 |
| 3.3.3 现阶段我国汇市、股市传导路径分析 | 第37-42页 |
| 3.4 本章小结 | 第42-44页 |
| 第4章 人民币汇率与股价波动关联性实证分析 | 第44-60页 |
| 4.1 数据选择 | 第44-45页 |
| 4.1.1 人民币汇率数据选取 | 第44页 |
| 4.1.2 股价数据选取 | 第44页 |
| 4.1.3 其他数据选取 | 第44-45页 |
| 4.2 实证分析 | 第45-58页 |
| 4.2.1 模型构建 | 第45页 |
| 4.2.2 数据处理及描述性统计 | 第45-46页 |
| 4.2.3 相关性分析 | 第46-47页 |
| 4.2.4 ADF检验 | 第47-48页 |
| 4.2.5 协整检验 | 第48-52页 |
| 4.2.6 Granger因果检验 | 第52-53页 |
| 4.2.7 脉冲响应函数 | 第53-55页 |
| 4.2.8 方差分解 | 第55-58页 |
| 4.3 本章小结 | 第58-60页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第60-65页 |
| 5.1 结论分析 | 第60-62页 |
| 5.2 政策建议 | 第62-65页 |
| 5.2.1 完善人民币汇率形成机制,密切关注汇市和股市两个市场相关性 | 第62页 |
| 5.2.2 健全传导机制,发挥纽带作用 | 第62-63页 |
| 5.2.3 有序推进资本账户开放,加强国际资本流动监控 | 第63-64页 |
| 5.2.4 发展多层次资本市场,规范监管市场秩序 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71页 |