| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-13页 |
| 1.1.1 量化投资的特点 | 第10-11页 |
| 1.1.2 量化投资的分类 | 第11页 |
| 1.1.3 国内外量化投资研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2 研究思路 | 第13页 |
| 1.3 研究标的 | 第13-14页 |
| 1.4 研究创新 | 第14-15页 |
| 第2章 R-BREAKER量化投资策略研究及改进 | 第15-33页 |
| 2.1 R-BREAKER量化投资策略介绍 | 第15-16页 |
| 2.2 R-BREAKER量化投资策略研究 | 第16-20页 |
| 2.2.1 基本交易设置 | 第16-17页 |
| 2.2.2 初始交易策略回测结果 | 第17-19页 |
| 2.2.3 交易策略评价分析 | 第19-20页 |
| 2.3 R-BREAKER量化投资策略改进 | 第20-33页 |
| 2.3.1 参数优化 | 第20-25页 |
| 2.3.2 振幅过滤优化改进 | 第25-27页 |
| 2.3.3 止损优化 | 第27-30页 |
| 2.3.4 优化改进后模型 | 第30-33页 |
| 第3章 DUALTHRUST量化投资策略研究及改进 | 第33-54页 |
| 3.1 DUALTHRUST量化投资策略介绍 | 第33-34页 |
| 3.2 DUALTHRUST量化投资策略研究 | 第34-37页 |
| 3.2.1 基本交易设置 | 第34页 |
| 3.2.2 交易策略回测结果 | 第34-37页 |
| 3.2.3 交易策略评价分析 | 第37页 |
| 3.3 DUALTHRUST量化投资策略改进 | 第37-54页 |
| 3.3.1 参数优化一 | 第37-41页 |
| 3.3.2 参数优化二 | 第41-46页 |
| 3.3.3 止损优化 | 第46-50页 |
| 3.3.4 优化改进后模型 | 第50-54页 |
| 第4章 R-BREAKER与DUALTHRUST组合策略研究 | 第54-58页 |
| 4.1 组合策略研究理论及方法 | 第54-55页 |
| 4.2 组合策略研究及结果 | 第55-58页 |
| 第5章 结论与展望 | 第58-60页 |
| 5.1 研究结论 | 第58页 |
| 5.2 不足与展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第64页 |