投资者关注度对股票流动性和收益率的影响--基于地产板块股票的实证研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的结构安排 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 投资者关注与股票市场表现的相关文献 | 第14-15页 |
| 2.2 投资者关注度的量化相关文献 | 第15-20页 |
| 2.2.1 基于市场基础信息和媒体报道的代理变量 | 第16-17页 |
| 2.2.2 “类事件研究法”代理变量 | 第17-18页 |
| 2.2.3 基于网络搜索的代理变量 | 第18-20页 |
| 第3章 相关理论概述 | 第20-25页 |
| 3.1 有效市场理论 | 第20-21页 |
| 3.2 资本定价模型 | 第21-22页 |
| 3.2.1 马科维兹投资组合理论 | 第21页 |
| 3.2.2 CAPM理论模型 | 第21页 |
| 3.2.3 三因子模型 | 第21-22页 |
| 3.3 注意力相关理论 | 第22-23页 |
| 3.3.1 选择性注意理论 | 第22-23页 |
| 3.3.2 认知资源理论 | 第23页 |
| 3.4 投资者有限关注对股票市场表现的影响机理 | 第23-25页 |
| 第4章 样本选择和变量定义 | 第25-27页 |
| 4.1 样本选择 | 第25页 |
| 4.2 投资者关注指标——百度指数 | 第25页 |
| 4.3 股票市场表现相关指标 | 第25-27页 |
| 第5章 实证分析 | 第27-33页 |
| 5.1 研究方法 | 第27页 |
| 5.1.1 多元线性回归分析 | 第27页 |
| 5.1.2 面板数据分析 | 第27页 |
| 5.2 研究假设 | 第27-28页 |
| 5.3 平稳性检验 | 第28-29页 |
| 5.4 投资者关注度对股票的流动性和收益率的影响 | 第29-31页 |
| 5.4.1 投资者关注度对股票换手率的影响 | 第30页 |
| 5.4.2 投资者关注度对股票成交量的影响 | 第30-31页 |
| 5.4.3 投资者关注度对股票收益率的影响 | 第31页 |
| 5.5 实证结果总结 | 第31-33页 |
| 第6章 策略及建议 | 第33-36页 |
| 6.1 对投资者的策略建议 | 第33页 |
| 6.2 对政府和监管当局的建议 | 第33-36页 |
| 第7章 本文的不足与展望 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第42-43页 |
