基于VaR的开放式基金绩效评价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·VaR模型的研究及应用历程 | 第12-15页 |
| ·证券投资基金绩效评价 | 第15-17页 |
| ·论文的思路、结构与创新点 | 第17-19页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·框架结构 | 第17-18页 |
| ·主要特色和创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 基于VaR的开放式基金风险度量模型研究 | 第19-28页 |
| ·开放式基金界定 | 第19-21页 |
| ·开放式基金的含义及特点 | 第19-20页 |
| ·开放式基金分类 | 第20页 |
| ·开放式基金的风险研究 | 第20-21页 |
| ·开放式基金风险测度的常用方法研究 | 第21-22页 |
| ·灵敏度分析法 | 第21页 |
| ·波动性法 | 第21-22页 |
| ·VaR模型在风险测度中的应用研究 | 第22-28页 |
| ·VaR模型的定义及其参数研究 | 第22-25页 |
| ·VaR模型的主要计算方法分析 | 第25-26页 |
| ·VaR模型精确度的检验方法分析 | 第26-28页 |
| 第3章 基于VaR的开放式基金绩效评价研究 | 第28-36页 |
| ·开放式基金绩效评价体系研究 | 第28-30页 |
| ·开放式基金绩效评价指标研究 | 第28-29页 |
| ·基于VaR的开放式基金绩效评价体系构建 | 第29-30页 |
| ·基于VaR的开放式基金业绩评价指标研究 | 第30-33页 |
| ·三种"经典"基金业绩评价指标评述 | 第30-31页 |
| ·基于VaR的开放式基金绩效评价指标研究 | 第31-32页 |
| ·风险调整收益方法的比较研究 | 第32-33页 |
| ·基于VaR的开放式基金业绩持续性研究 | 第33-36页 |
| ·常用的开放式基金业绩持续性方法评述 | 第33-35页 |
| ·基于VaR的开放式基金业绩持续性研究 | 第35-36页 |
| 第4章 基于VaR的开放式基金绩效评价的实证研究 | 第36-50页 |
| ·实证研究的样本数据选择及其基本表现 | 第36-40页 |
| ·样本基金的选取 | 第36页 |
| ·样本基金相关数据的处理 | 第36-38页 |
| ·我国开放式基金基本表现及其检验 | 第38-40页 |
| ·基于VaR的开放式基金风险度量的实证研究 | 第40-42页 |
| ·实证中采用的VaR计算模型设定 | 第40页 |
| ·实证结果分析 | 第40-42页 |
| ·基于VaR的开放式基金绩效评价的实证研究 | 第42-50页 |
| ·基于VaR的开放式基金业绩的实证研究 | 第42-47页 |
| ·基于VaR的我国开放式基金绩效持续性研究 | 第47-50页 |
| 第5章 结论与建议 | 第50-53页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·应用方面的建议 | 第51-52页 |
| ·对基金管理公司的建议 | 第51页 |
| ·对投资者的建议 | 第51页 |
| ·对监管部门的建议 | 第51-52页 |
| ·后续研究展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第57页 |
