上市公司与投资者网络互动对股票表现的影响
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第10-12页 |
| 1.3 国内外研究现状及分析 | 第12-17页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.3.3 国内外文献综述的评述 | 第16-17页 |
| 1.4 研究内容、方法与论文结构 | 第17-20页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第17-19页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4.3 论文组织结构 | 第19-20页 |
| 第2章 理论基础与研究假设 | 第20-31页 |
| 2.1 网络互动的含义与特点 | 第20-21页 |
| 2.2 有效市场假说 | 第21-22页 |
| 2.2.1 有效市场概念 | 第21页 |
| 2.2.2 有效市场的层次 | 第21-22页 |
| 2.3 资本定价模型 | 第22-23页 |
| 2.3.1 资本资产定价模型 | 第22-23页 |
| 2.3.2 三因子模型 | 第23页 |
| 2.4 信息不对称理论 | 第23-25页 |
| 2.4.1 信息不对称的含义 | 第23-24页 |
| 2.4.2 逆向选择和道德风险问题。 | 第24-25页 |
| 2.5 关注度理论 | 第25-27页 |
| 2.5.1 关注的含义 | 第25-26页 |
| 2.5.2 资产定价异象的关注度理论假说 | 第26-27页 |
| 2.6 投资者关系管理 | 第27页 |
| 2.7 研究假设 | 第27-30页 |
| 2.8 本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 模型构建及数据选取 | 第31-40页 |
| 3.1 数据来源与样本选择 | 第31-32页 |
| 3.1.1 数据来源 | 第31-32页 |
| 3.1.2 样本选择 | 第32页 |
| 3.2 变量设计 | 第32-38页 |
| 3.2.1 网络互动指标 | 第32-36页 |
| 3.2.2 股票表现指标 | 第36页 |
| 3.2.3 其他市场指标 | 第36-38页 |
| 3.3 模型构建 | 第38-39页 |
| 3.3.1 股票波动性研究模型 | 第38页 |
| 3.3.2 股票收益率研究模型 | 第38-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 实证检验及分析 | 第40-61页 |
| 4.1 描述性统计及相关性分析 | 第40-42页 |
| 4.1.1 描述性统计 | 第40-41页 |
| 4.1.2 相关性分析 | 第41-42页 |
| 4.2 网络互动与股票表现的实证检验 | 第42-51页 |
| 4.2.1 投资者关注对股票表现的影响 | 第42-44页 |
| 4.2.2 公司回复速度对股票表现的影响 | 第44-45页 |
| 4.2.3 网络互动质量对股票表现的影响 | 第45-47页 |
| 4.2.4 稳健性检验 | 第47-51页 |
| 4.3 网络互动与股票表现的因果性验证 | 第51-56页 |
| 4.4 实证结论描述与分析 | 第56-59页 |
| 4.5 基于实证结论的相关建议 | 第59-60页 |
| 4.6 本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
