| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-13页 |
| 1.1.1 我国A股市场的扩张为投资方式的升级提供了可能 | 第9-10页 |
| 1.1.2 应用量化投资方式的需求在扩大 | 第10页 |
| 1.1.3 金融衍生工具的发展 | 第10-11页 |
| 1.1.4 交易成本不断降低 | 第11页 |
| 1.1.5 我国证券市场的量化投资发展潜力巨大 | 第11-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 论文框架及内容 | 第14页 |
| 第2章 量化对冲交易的概念与策略 | 第14-22页 |
| 2.1 量化投资 | 第15-18页 |
| 2.1.1 量化投资的定义和理念 | 第16页 |
| 2.1.2 量化投资建立模型的基础 | 第16页 |
| 2.1.3 量化投资技术 | 第16-18页 |
| 2.2 对冲 | 第18-19页 |
| 2.3 量化与对冲的关系 | 第19页 |
| 2.4.量化对冲的策略构建类型 | 第19-22页 |
| 2.4.1 多/空策略中的市场中性策略 | 第20-22页 |
| 第3章 量化对冲的基本要素分析 | 第22-37页 |
| 3.1 根据市场条件选择策略 | 第22-28页 |
| 3.1.1 大的市场指数走势说明 | 第23-26页 |
| 3.1.2 行业指数走势说明 | 第26-28页 |
| 3.1.3 对冲工具的技术条件 | 第28页 |
| 3.2 中性策略的构建步骤 | 第28-29页 |
| 3.3 构建中的相关基本要素的原理与应用 | 第29-37页 |
| 3.3.1 量化择时 | 第29-32页 |
| 3.3.2 量化选股策略选择 | 第32-37页 |
| 第4章 对冲交易模型的运行 | 第37-41页 |
| 第5章 本次对冲交易策略的收益和风险分析 | 第41-47页 |
| 5.1 交易的收益组成 | 第42-43页 |
| 5.2 收益和风险因素 | 第43页 |
| 5.3 对冲交易的基差风险的定性分析 | 第43页 |
| 5.4 期货换月风险 | 第43-44页 |
| 5.5 动量选股策略的收益和风险 | 第44-46页 |
| 5.5.1 投资组合的收益分析 | 第44页 |
| 5.5.2 动量选股策略的风险度指标 | 第44-46页 |
| 5.6 从对冲策略的整体衡量指标 | 第46-47页 |
| 5.6.1 最大回撤 | 第46页 |
| 5.6.2 信息比率 | 第46-47页 |
| 第6章 对量化冲交易策略制定的总结与思考 | 第47-51页 |
| 6.1 关于中性对冲策略的思考 | 第47-48页 |
| 6.2 关于动量策略优化的思考 | 第48-51页 |
| 第7章 结论和展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第56-57页 |