| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及问题的提出 | 第9-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第13-14页 |
| 1.4 本论文结构 | 第14-15页 |
| 1.5 本论文创新点及不足 | 第15-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-22页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第17-18页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第18-20页 |
| 2.3 文献评述 | 第20-22页 |
| 第3章 相关理论概述 | 第22-32页 |
| 3.1 现代投资组合理论概述 | 第22-26页 |
| 3.2 我国股票指数概述 | 第26-27页 |
| 3.3 沪深300及其行业指数概述 | 第27-31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 动态投资组合策略应用在我国股市的可行性 | 第32-37页 |
| 4.1 我国股市主要投资策略概述 | 第32-33页 |
| 4.2 静态投资组合策略应用在我国股市所面临的问题 | 第33-34页 |
| 4.3 动态投资组合策略应用在我国股市的可行性 | 第34-36页 |
| 4.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第5章 基于行业指数的动态投资组合策略建模与实证 | 第37-49页 |
| 5.1 行业指数静态投资组合建模 | 第37-38页 |
| 5.2 行业指数动态投资组合建模 | 第38-40页 |
| 5.3 模型外生参数（L,T）求解分析 | 第40-41页 |
| 5.4 基于沪深300行业指数的动态M-V模型实证分析 | 第41-47页 |
| 5.5 投资绩效评价 | 第47-48页 |
| 5.6 本章小结 | 第48-49页 |
| 第6章 研究结论及展望 | 第49-51页 |
| 6.1 研究结论 | 第49页 |
| 6.2 研究展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 在学期间发表论文及参加课题情况 | 第55页 |