| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第13-17页 |
| 1.3.1 研究内容与框架 | 第13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-15页 |
| 1.3.3 研究技术路线图 | 第15-17页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第17-18页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第18-27页 |
| 2.1 文献综述 | 第18-21页 |
| 2.1.1 股指期货价格发现功能的研究 | 第18-19页 |
| 2.1.2 股指期货波动溢出效应的研究 | 第19-20页 |
| 2.1.3 对我国股票市场2015年异常波动的研究 | 第20-21页 |
| 2.1.4 文献综述总结 | 第21页 |
| 2.2 相关理论 | 第21-27页 |
| 2.2.1 股指期货综述 | 第21-23页 |
| 2.2.2 价格发现功能基本理论 | 第23-26页 |
| 2.2.3 高频数据已实现波动率 | 第26-27页 |
| 第3章 实证研究设计 | 第27-31页 |
| 3.1 实证研究设计 | 第27-29页 |
| 3.2 数据来源 | 第29-31页 |
| 第4章 日内收益率的信息传导关系 | 第31-39页 |
| 4.1 描述性统计分析 | 第31-32页 |
| 4.2 平稳性检验 | 第32-33页 |
| 4.3 协整检验 | 第33-34页 |
| 4.4 误差修正模型 | 第34-37页 |
| 4.5 日内收益率的格兰杰因果检验 | 第37-39页 |
| 第5章 基于格兰杰因果检验的波动溢出效应检验 | 第39-47页 |
| 5.1 描述性统计分析 | 第39-41页 |
| 5.2 市场跳跃变差的检验 | 第41-43页 |
| 5.3 日内高频数据的波动溢出效应考察 | 第43-47页 |
| 第6章 结论与建议 | 第47-51页 |
| 6.1 结论分析 | 第47-48页 |
| 6.2 启示与建议 | 第48-51页 |
| 6.2.1 机构投资者 | 第49页 |
| 6.2.2 监管部门 | 第49-50页 |
| 6.2.3 中小投资者 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 附录 | 第56-59页 |