| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第11页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3 研究创新与不足 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-20页 |
| 2.1 影子银行概述 | 第13-15页 |
| 2.1.1 国外文献 | 第13页 |
| 2.1.2 国内文献 | 第13-14页 |
| 2.1.3 文献述评 | 第14-15页 |
| 2.2 商业银行稳定性研究 | 第15-16页 |
| 2.2.1 国外文献 | 第15页 |
| 2.2.2 国内文献 | 第15-16页 |
| 2.2.3 文献述评 | 第16页 |
| 2.3 影子银行对商业银行稳定性的影响研究 | 第16-20页 |
| 2.3.1 国外文献 | 第16-17页 |
| 2.3.2 国内文献 | 第17-18页 |
| 2.3.4 文献述评 | 第18-20页 |
| 3 我国影子银行体系概述 | 第20-29页 |
| 3.1 我国影子银行体系的特征 | 第20-21页 |
| 3.2 我国影子银行产生的原因 | 第21页 |
| 3.3 影子银行的构成 | 第21-26页 |
| 3.3.1 银行理财产品 | 第21-23页 |
| 3.3.2 委托贷款 | 第23页 |
| 3.3.3 未贴现承兑汇票 | 第23-24页 |
| 3.3.4 信托贷款 | 第24-25页 |
| 3.3.5 民间借贷 | 第25-26页 |
| 3.4 影子银行规模测算 | 第26-29页 |
| 4 我国商业银行稳定性的测度 | 第29-37页 |
| 4.1 我国商业银行稳定性概述 | 第29页 |
| 4.2 我国商业银行稳定性的度量 | 第29-30页 |
| 4.3 我国商业银行稳定指标选取及测算方法 | 第30-33页 |
| 4.3.1 我国银行稳定性指标的选取 | 第30-32页 |
| 4.3.2 我国商业银行稳定性测算方法 | 第32-33页 |
| 4.4 我国商业银行稳定性指数合成及结果分析 | 第33-37页 |
| 5 我国影子银行对商业银行稳定性的影响机制 | 第37-40页 |
| 5.1 改变商业银行盈利模式 | 第37页 |
| 5.2 推动商业银行业务创新 | 第37-38页 |
| 5.3 影响商业银行风险管理 | 第38-40页 |
| 6 我国影子银行对商业银行稳定性的影响的实证分析 | 第40-43页 |
| 6.1 变量说明 | 第40页 |
| 6.2 模型设定与估计 | 第40-41页 |
| 6.3 实证结果分析 | 第41-43页 |
| 7 影子银行不同构成对商业银行稳定性的影响实证分析 | 第43-47页 |
| 7.1 变量说明 | 第43页 |
| 7.2 ADF检验 | 第43-44页 |
| 7.3 协整检验 | 第44-45页 |
| 7.4 误差修正模型的建立 | 第45页 |
| 7.5 实证结果分析 | 第45-47页 |
| 8 结论与建议 | 第47-49页 |
| 8.1 结论 | 第47页 |
| 8.2 建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |