| 摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 1. 导论 | 第13-24页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第13-15页 |
| 1.2 国内外研究现状和述评 | 第15-20页 |
| 1.3 研究思路和结构安排 | 第20-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第20-21页 |
| 1.4 研究方法、创新之处及不足 | 第21-24页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.4.2 创新之处 | 第22-23页 |
| 1.4.3 存在的不足 | 第23-24页 |
| 2. 商业银行交易账户市场风险的研究基础 | 第24-34页 |
| 2.1 交易账户的概述 | 第24-28页 |
| 2.1.1 交易账户的定义 | 第24-25页 |
| 2.1.2 交易账户与银行账户的联系与区别 | 第25-26页 |
| 2.1.3 交易账户与会计准则在金融资产划分上的联系与区别 | 第26-28页 |
| 2.2 市场风险的定义和种类 | 第28-34页 |
| 2.2.1 市场风险的定义 | 第28-30页 |
| 2.2.2 市场风险的种类 | 第30-34页 |
| 3 市场风险的计量模型选择 | 第34-58页 |
| 3.1 标准法 | 第34-38页 |
| 3.2 内部模型法 | 第38-54页 |
| 3.2.1 VaR的概念 | 第39-41页 |
| 3.2.2 VaR的计算方法 | 第41-51页 |
| 3.2.3 事后检验 | 第51-54页 |
| 3.3 计量方法之比较 | 第54-57页 |
| 3.3.1 标准法与内部模型法比较 | 第54-55页 |
| 3.3.2 VaR计算方法比较 | 第55-57页 |
| 3.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 4. 我国商业银行交易账户的现状 | 第58-76页 |
| 4.1 交易账户投资组合的现状 | 第58-72页 |
| 4.2 我国商业银行交易账户市场风险管理存在的问题 | 第72-76页 |
| 5. 商业银行交易账户中市场风险因子的联动效应分析 | 第76-91页 |
| 5.1 市场风险因子的联动效应的形成机理 | 第76-81页 |
| 5.1.1 联动效应的理论模型 | 第76-80页 |
| 5.1.2 联动效应的形成机制 | 第80-81页 |
| 5.2 联动效应的实证分析 | 第81-90页 |
| 5.2.1 结构化向量自回归模型 | 第81-83页 |
| 5.2.2 实证检验及分析结果 | 第83-90页 |
| 5.3 本章小结 | 第90-91页 |
| 6. 我国商业银行交易账户市场风险的计量 | 第91-124页 |
| 6.1 债券投资组合的市场风险计量 | 第91-101页 |
| 6.1.1 研究方法及数据选取 | 第91-92页 |
| 6.1.2 实证分析 | 第92-99页 |
| 6.1.3 模型优劣比较 | 第99-101页 |
| 6.2 利率衍生品市场风险的计量 | 第101-116页 |
| 6.2.1 研究方法及数据选取 | 第102-103页 |
| 6.2.2 实证分析 | 第103-116页 |
| 6.3 汇率衍生品市场风险的计量 | 第116-122页 |
| 6.3.1 研究方法及数据选取 | 第117-118页 |
| 6.3.2 实证分析 | 第118-121页 |
| 6.3.3 模型优劣比较 | 第121-122页 |
| 6.4 本章小结 | 第122-124页 |
| 7. 结论与建议 | 第124-129页 |
| 7.1 研究结论 | 第124-125页 |
| 7.2 建议 | 第125-129页 |
| 7.2.1 构建我国商业银行市场风险管理系统 | 第125-126页 |
| 7.2.2 构建我国商业银行交易账户市场风险相关的管理体系 | 第126-129页 |
| 附录 | 第129-141页 |
| 参考文献 | 第141-147页 |
| 致谢 | 第147页 |
